Сравнение CHTRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.24% против 18.99% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и QQQ
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CHTRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CHTRX
QQQ
Сравнение CHTRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.00 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.32 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и QQQ
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и QQQ
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -82.97% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.62% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -35.12% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -35.12% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -7.86% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -32.99% | +19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.44% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.61% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.82% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 22.70% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 22.38% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 22.25% | -3.09% |