PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTRX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund		-5.95%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.31% против 19.05% соответственно.

CHTRX

1 день
0.70%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-4.26%
1 год
13.01%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.31%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAXCHTRX с SPMO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий CHTRX и QQQ

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

CHTRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.62

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.93

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.00

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между CHTRX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и QQQ

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.68%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и QQQ

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-82.97%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.96%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-35.12%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-35.12%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.75%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-32.98%

+19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.48%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.50%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.38%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.82%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

22.69%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

22.37%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

22.24%

-3.08%