PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с AIIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTRX с AIIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHTRX (Invesco Charter Fund) and AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund) are both mutual funds - CHTRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while AIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, CHTRX returned 11.36%/yr vs 6.33%/yr for AIIEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHTRX charges 1.03%/yr vs 1.35%/yr for AIIEX.

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и AIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у AIIEX с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции CHTRX превзошли акции AIIEX по среднегодовой доходности: 11.36% против 6.33% соответственно.

CHTRX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.60%
1 год
20.30%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.36%

AIIEX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.65%
6 месяцев
12.12%
1 год
16.56%
3 года*
10.92%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTRX и AIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund		5.95%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		10.65%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%

Correlation

The correlation between CHTRX and AIIEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1992 г.

0.67

The correlation between CHTRX and AIIEX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

Invesco EQV International Equity Fund

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с VAFAXCHTRX с AIVSXCHTRX с SPMO
Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с FMAGXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с SCHFAIIEX с PRWAXAIIEX с PRBLX

Доходность на риск

CHTRX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXAIIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.15

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.68

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.39

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

5.31

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. AIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа AIIEX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и AIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXAIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.23

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и AIIEX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и AIIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTRXAIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-58.58%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.55%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.72%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-30.76%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-36.94%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.69%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-14.25%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.28%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и AIIEX

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 3.13%, в то время как у Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTRXAIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.41%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.67%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.24%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.38%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.78%

+2.40%

Сравнение комиссий CHTRX и AIIEX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и AIIEX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности AIIEX в 16.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		16.16%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
CHTRX
Invesco Charter Fund		6.82%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%

Часто задаваемые вопросы

CHTRX and AIIEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIIEX has higher volatility (5.41%) compared to CHTRX (3.13%). In terms of maximum drawdown, CHTRX dropped -56.30% vs AIIEX's -58.58%.

CHTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTRX и AIIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор