Сравнение CHTRX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 10.24% против 10.94% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и VADDX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
CHTRX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
CHTRX
VADDX
Сравнение CHTRX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.21 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и VADDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и VADDX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и VADDX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -60.12% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.61% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -21.58% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -39.39% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -5.99% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -7.03% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.80% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и VADDX
Invesco Charter Fund (CHTRX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.48% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.88% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.25% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.30% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.54% | +0.62% |