PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHKP с QLYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHKPQLYS
Дох-ть с нач. г.5.85%-15.35%
Дох-ть за 1 год20.28%27.06%
Дох-ть за 3 года11.50%16.17%
Дох-ть за 5 лет4.41%15.03%
Дох-ть за 10 лет9.35%23.03%
Коэф-т Шарпа1.150.97
Дневная вол-ть18.97%30.99%
Макс. просадка-89.31%-68.48%
Current Drawdown-2.85%-19.30%

Фундаментальные показатели


CHKPQLYS
Рыночная капитализация$19.19B$6.17B
Прибыль на акцию$7.10$4.03
Цена/прибыль23.1041.41
PEG коэффициент1.792.70
Выручка (12 мес.)$2.41B$554.46M
Валовая прибыль (12 мес.)$2.04B$386.94M
EBITDA (12 мес.)$932.50M$190.06M

Корреляция

0.40
-1.001.00

Корреляция между CHKP и QLYS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и QLYS

С начала года, CHKP показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -15.35%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 9.35% против 23.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.42%
3.19%
CHKP
QLYS

Сравнение акций, фондов или ETF


Check Point Software Technologies Ltd.

Qualys, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHKP c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHKP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHKP в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHKP в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHKP в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHKP в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHKP в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.20
QLYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLYS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLYS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLYS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLYS в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLYS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.17

Сравнение коэффициента Шарпа CHKP и QLYS

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLYS равному 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CHKP и QLYS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.15
0.97
CHKP
QLYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и QLYS

Ни CHKP, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHKP и QLYS

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CHKP и QLYS


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.85%
-19.30%
CHKP
QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и QLYS

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 3.26%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.26%
4.81%
CHKP
QLYS