Сравнение CHKP с QLYS
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 4.81%/yr vs 13.25%/yr for QLYS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -26.46%, что значительно ниже, чем у QLYS с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 4.81% против 13.25% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
QLYS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 21.04%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -25.47%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам CHKP и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
QLYS Qualys, Inc. | -16.08% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
Correlation
The correlation between CHKP and QLYS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between CHKP and QLYS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$14.48B
QLYS:
$3.98B
CHKP:
$9.74
QLYS:
$5.57
CHKP:
14.01
QLYS:
20.02
CHKP:
1.08
QLYS:
0.61
CHKP:
5.38
QLYS:
5.89
CHKP:
5.14
QLYS:
6.98
CHKP:
$2.76B
QLYS:
$684.86M
CHKP:
$2.34B
QLYS:
$569.03M
CHKP:
$965.90M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. QLYS — Ранг доходности на риск
CHKP
QLYS
Сравнение CHKP c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.39 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.81 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.43 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и QLYS
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -68.48% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.83% | -50.46% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -62.99% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -62.99% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -62.99% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -45.83% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -20.85% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 23.94% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и QLYS
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.61%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 15.85% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 36.70% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 45.47% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 39.93% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 39.08% | -13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и QLYS
Ни CHKP, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и QLYS
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and QLYS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (15.85%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs QLYS's -68.48%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор