PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLT с IETC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLT с IETC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLT или IETC.

Корреляция

Корреляция между ALLT и IETC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALLT и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLT:

3.03

IETC:

0.70

Коэф-т Сортино

ALLT:

3.24

IETC:

1.11

Коэф-т Омега

ALLT:

1.42

IETC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ALLT:

2.21

IETC:

0.76

Коэф-т Мартина

ALLT:

10.77

IETC:

2.56

Индекс Язвы

ALLT:

19.02%

IETC:

7.45%

Дневная вол-ть

ALLT:

67.86%

IETC:

27.63%

Макс. просадка

ALLT:

-95.42%

IETC:

-38.48%

Текущая просадка

ALLT:

-77.38%

IETC:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -4.17%.

ALLT

С начала года

6.55%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

63.82%

1 год

197.65%

5 лет

-12.16%

10 лет

-1.92%

IETC

С начала года

-4.17%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

-2.23%

1 год

18.73%

5 лет

19.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и IETC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLT
Ранг риск-скорректированной доходности ALLT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLT c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и IETC

ALLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM2024202320222021202020192018
ALLT
Allot Communications Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.52%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ALLT и IETC

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и IETC

Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...