PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLT с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLT с IETC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALLT (Allot Communications Ltd) is a stock, while IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, ALLT returned -16.23%/yr vs 17.84%/yr for IETC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLT и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность -21.06%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 12.03%.

ALLT

1 день
1.97%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-21.06%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-13.10%
3 года*
41.66%
5 лет*
-16.23%
10 лет*
4.08%

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLT и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALLT
Allot Communications Ltd		-21.06%65.21%260.61%-52.03%-71.04%12.93%23.76%40.03%6.68%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Correlation

The correlation between ALLT and IETC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.38

The correlation between ALLT and IETC shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allot Communications Ltd

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с ALLT:
ALLT с RDWRALLT с AVPTALLT с CHKPALLT с ALARALLT с CGNTALLT с TSMALLT с CYBR
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

ALLT vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLT
Ранг доходности на риск ALLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLT c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLTIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.33

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.84

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.33

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

3.73

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLT vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLTIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.33

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.73

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.86

-0.92

Просадки

Сравнение просадок ALLT и IETC

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLTIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-38.48%

-56.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.65%

-21.19%

-24.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.09%

-25.17%

-34.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.72%

-38.48%

-55.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.32%

-3.84%

-68.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.68%

-8.13%

-56.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

7.51%

+16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и IETC

Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLTIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

6.78%

+12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.58%

16.57%

+36.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.52%

21.09%

+44.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

24.53%

+36.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.29%

25.38%

+26.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и IETC

ALLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALLT
Allot Communications Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

ALLT and IETC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLT has higher volatility (19.68%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs IETC's -38.48%.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLT и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор