Сравнение ALLT с IETC
ALLT (Allot Communications Ltd) is a stock, while IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, ALLT returned -17.62%/yr vs 14.70%/yr for IETC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и IETC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 2.72%.
ALLT
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -24.35%
- 3 года*
- 31.80%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- 4.09%
IETC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLT и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -26.04% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 5.75% |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 2.72% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.75% |
Correlation
The correlation between ALLT and IETC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between ALLT and IETC shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. IETC — Ранг доходности на риск
ALLT
IETC
Сравнение ALLT c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.64 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.72 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и IETC
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и IETC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -38.48% | -56.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -21.19% | -24.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.72% | -25.17% | -34.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.58% | -38.48% | -55.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.06% | -11.83% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.06% | -8.14% | -56.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 7.83% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и IETC
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 11.03% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.35% | 18.18% | +34.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.54% | 22.84% | +42.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.77% | 24.86% | +35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 25.49% | +26.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и IETC
ALLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 0.40% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
ALLT and IETC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (15.84%) compared to IETC (11.03%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs IETC's -38.48%.
IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и IETC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор