Сравнение CHIQ с MSTZ
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. CHIQ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, CHIQ returned -14.75% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
CHIQ
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -16.24%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- -14.75%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- 6.23%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIQ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -14.96% | 13.69% | 17.82% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between CHIQ and MSTZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CHIQ
MSTZ
Сравнение CHIQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIQ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.55 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.84 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и MSTZ
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -99.38% | +32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -84.89% | +49.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -97.53% | +42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -94.55% | +63.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 43.95% | -28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и MSTZ
Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.90%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 55.03% | -47.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 134.45% | -118.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 148.58% | -125.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 170.73% | -133.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 170.73% | -138.29% |
Сравнение комиссий CHIQ и MSTZ
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и MSTZ
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and MSTZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CHIQ (7.90%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -14.75% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CHIQ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for MSTZ.
CHIQ is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор