PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с CXSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.23%/yr vs 6.56%/yr for CXSE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 6.23% против 6.56% соответственно.

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between CHIQ and CXSE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.84

The correlation between CHIQ and CXSE shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и CXSE

Секторы
CHIQ
CXSE

Потребительский циклический сектор

95.0%
24.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.0%

Промышленность

0.4%
12.7%

Недвижимость

0.4%
0.8%

Технологии

0.3%
27.4%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

12.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

8.6%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.0%
CXSE
24.6%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.6%
CXSE
4.0%

Промышленность

CHIQ
0.4%
CXSE
12.7%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
CXSE
0.8%

Технологии

CHIQ
0.3%
CXSE
27.4%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

CXSE
3.2%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

CXSE
12.1%

Энергетика

CHIQ

-

CXSE
0.4%

Финансовые услуги

CHIQ

-

CXSE
6.2%

Здравоохранение

CHIQ

-

CXSE
8.6%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с PEJCHIQ с ONLN
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE

Доходность на риск

CHIQ vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.42

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
0.73

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.53

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

0.97

-1.90

CHIQ vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и CXSE

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-70.01%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-17.70%

-17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-32.12%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-61.65%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-70.01%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-48.33%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-27.99%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

9.62%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и CXSE

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.03%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

15.65%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

22.19%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

32.35%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

28.76%

+3.68%

Сравнение комиссий CHIQ и CXSE

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и CXSE

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and CXSE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.90%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, CXSE leads with 6.56% vs 6.23% for CHIQ. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 6.56% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.50% for CXSE.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор