PortfoliosLab logo
Сравнение CHIQ с CXSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHIQ и CXSE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.91%
52.30%
CHIQ
CXSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHIQ:

0.58

CXSE:

0.70

Коэф-т Сортино

CHIQ:

1.10

CXSE:

1.23

Коэф-т Омега

CHIQ:

1.14

CXSE:

1.16

Коэф-т Кальмара

CHIQ:

0.37

CXSE:

0.38

Коэф-т Мартина

CHIQ:

1.51

CXSE:

1.60

Индекс Язвы

CHIQ:

15.51%

CXSE:

16.00%

Дневная вол-ть

CHIQ:

40.05%

CXSE:

36.52%

Макс. просадка

CHIQ:

-67.04%

CXSE:

-70.01%

Текущая просадка

CHIQ:

-49.60%

CXSE:

-57.91%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 4.39% против 1.12% соответственно.


CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

2.32%

1 год

20.07%

5 лет

5.55%

10 лет

4.39%

CXSE

С начала года

7.80%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

0.79%

1 год

22.22%

5 лет

-3.33%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHIQ и CXSE

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.


График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%
График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHIQ и CXSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHIQ c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHIQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHIQ: 0.58
CXSE: 0.70
Коэффициент Сортино CHIQ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHIQ: 1.10
CXSE: 1.23
Коэффициент Омега CHIQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHIQ: 1.14
CXSE: 1.16
Коэффициент Кальмара CHIQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHIQ: 0.37
CXSE: 0.38
Коэффициент Мартина CHIQ, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHIQ: 1.51
CXSE: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXSE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.70
CHIQ
CXSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и CXSE

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CXSE в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и CXSE

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и CXSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.60%
-57.91%
CHIQ
CXSE

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и CXSE

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
14.77%
CHIQ
CXSE