PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHIQ с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHIQCQQQ
Дох-ть с нач. г.9.15%1.42%
Дох-ть за 1 год9.40%-10.02%
Дох-ть за 3 года-16.17%-23.49%
Дох-ть за 5 лет2.80%-6.57%
Дох-ть за 10 лет4.77%1.79%
Коэф-т Шарпа0.32-0.32
Дневная вол-ть30.43%31.03%
Макс. просадка-67.04%-73.99%
Current Drawdown-54.52%-66.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CHIQ и CQQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и CQQQ

С начала года, CHIQ показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 4.77% против 1.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
40.66%
66.73%
CHIQ
CQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Invesco China Technology ETF

Сравнение комиссий CHIQ и CQQQ

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.


CQQQ
Invesco China Technology ETF
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHIQ c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHIQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHIQ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHIQ, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHIQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHIQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHIQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.60
CQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.52

Сравнение коэффициента Шарпа CHIQ и CQQQ

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного -0.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CHIQ и CQQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.32
-0.32
CHIQ
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и CQQQ

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CQQQ в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.07%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%0.94%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.54%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%1.00%0.79%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и CQQQ

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-54.52%
-66.07%
CHIQ
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и CQQQ

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 9.39%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.39%
11.04%
CHIQ
CQQQ