PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с KWEB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.06%/yr vs -0.22%/yr for KWEB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -16.93%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -21.26%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 6.06% против -0.22% соответственно.

CHIQ

1 день
-2.31%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
-16.63%
С начала года
-16.93%
1 год
-17.91%
3 года*
-0.22%
5 лет*
-10.27%
10 лет*
6.06%

KWEB

1 день
-2.44%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
-24.92%
С начала года
-21.26%
1 год
-20.35%
3 года*
2.29%
5 лет*
-12.28%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-16.93%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-21.26%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between CHIQ and KWEB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between CHIQ and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и KWEB

Секторы
CHIQ
KWEB

Потребительский циклический сектор

95.0%
34.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Промышленность

0.4%
4.2%

Недвижимость

0.4%
3.9%

Технологии

0.3%
19.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

27.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.0%
KWEB
34.3%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.6%
KWEB
3.0%

Промышленность

CHIQ
0.4%
KWEB
4.2%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
KWEB
3.9%

Технологии

CHIQ
0.3%
KWEB
19.5%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

KWEB

-

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

KWEB
27.0%

Энергетика

CHIQ

-

KWEB

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

KWEB
1.9%

Здравоохранение

CHIQ

-

KWEB
5.9%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJCHIQ с ONLN
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

CHIQ vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.74

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.97

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.49

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.97

-0.16

CHIQ vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и KWEB

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-80.92%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-41.62%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-41.62%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-67.58%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-80.92%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-68.99%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-35.55%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

21.01%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и KWEB

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеют волатильность 8.03% и 8.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

8.34%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

20.26%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

27.55%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

47.59%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

40.01%

-7.57%

Сравнение комиссий CHIQ и KWEB

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и KWEB

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KWEB в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.62%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.82%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and KWEB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.34%) compared to CHIQ (8.03%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.06% vs -0.22% for KWEB. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.06% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 1.62% for CHIQ.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.70% for KWEB.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор