PortfoliosLab logo
Сравнение CHIQ с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHIQ и KWEB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.18%
47.95%
CHIQ
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHIQ:

0.58

KWEB:

0.58

Коэф-т Сортино

CHIQ:

1.10

KWEB:

1.13

Коэф-т Омега

CHIQ:

1.14

KWEB:

1.14

Коэф-т Кальмара

CHIQ:

0.37

KWEB:

0.34

Коэф-т Мартина

CHIQ:

1.51

KWEB:

1.59

Индекс Язвы

CHIQ:

15.51%

KWEB:

15.63%

Дневная вол-ть

CHIQ:

40.05%

KWEB:

42.55%

Макс. просадка

CHIQ:

-67.04%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

CHIQ:

-49.60%

KWEB:

-65.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHIQ показывает доходность 9.22%, а KWEB немного выше – 9.68%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 4.39% против -0.52% соответственно.


CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

2.32%

1 год

20.07%

5 лет

5.55%

10 лет

4.39%

KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHIQ и KWEB

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHIQ и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHIQ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHIQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHIQ: 0.58
KWEB: 0.58
Коэффициент Сортино CHIQ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHIQ: 1.10
KWEB: 1.13
Коэффициент Омега CHIQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHIQ: 1.14
KWEB: 1.14
Коэффициент Кальмара CHIQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHIQ: 0.37
KWEB: 0.34
Коэффициент Мартина CHIQ, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHIQ: 1.51
KWEB: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.58
CHIQ
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и KWEB

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и KWEB

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.60%
-65.04%
CHIQ
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и KWEB

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеют волатильность 16.61% и 16.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
16.01%
CHIQ
KWEB