PortfoliosLab logo
Сравнение CHIQ с PEJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHIQ и PEJ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.57%
308.24%
CHIQ
PEJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHIQ:

0.52

PEJ:

0.32

Коэф-т Сортино

CHIQ:

1.01

PEJ:

0.61

Коэф-т Омега

CHIQ:

1.13

PEJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

CHIQ:

0.33

PEJ:

0.31

Коэф-т Мартина

CHIQ:

1.33

PEJ:

1.11

Индекс Язвы

CHIQ:

15.54%

PEJ:

7.18%

Дневная вол-ть

CHIQ:

40.04%

PEJ:

25.35%

Макс. просадка

CHIQ:

-67.04%

PEJ:

-66.02%

Текущая просадка

CHIQ:

-49.60%

PEJ:

-16.28%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у PEJ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.06% соответственно.


CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

1.44%

1 год

19.26%

5 лет

5.55%

10 лет

4.42%

PEJ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-1.32%

1 год

8.27%

5 лет

14.37%

10 лет

3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHIQ и PEJ

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.


График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%
График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEJ: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHIQ и PEJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHIQ c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHIQ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHIQ: 0.52
PEJ: 0.32
Коэффициент Сортино CHIQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHIQ: 1.01
PEJ: 0.61
Коэффициент Омега CHIQ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHIQ: 1.13
PEJ: 1.09
Коэффициент Кальмара CHIQ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHIQ: 0.33
PEJ: 0.31
Коэффициент Мартина CHIQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHIQ: 1.33
PEJ: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PEJ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.32
CHIQ
PEJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и PEJ

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности PEJ в 0.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.66%2.26%0.38%0.00%0.11%1.04%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
0.13%0.41%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и PEJ

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке PEJ в -66.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и PEJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.60%
-16.28%
CHIQ
PEJ

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и PEJ

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 16.57%, в то время как у Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.57%
17.47%
CHIQ
PEJ