PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с PEJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while PEJ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 6.63%/yr for PEJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHIQ имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции PEJ немного впереди с 6.63%.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и PEJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%

Correlation

The correlation between CHIQ and PEJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.48

The correlation between CHIQ and PEJ shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и PEJ

Секторы
CHIQ
PEJ

Потребительский циклический сектор

96.1%
59.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.8%

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

0.2%
10.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

23.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
PEJ
59.7%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
PEJ
6.8%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
PEJ

-

Промышленность

CHIQ
0.2%
PEJ
10.2%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

PEJ

-

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

PEJ
23.3%

Энергетика

CHIQ

-

PEJ

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

PEJ

-

Здравоохранение

CHIQ

-

PEJ

-

Технологии

CHIQ

-

PEJ
4.2%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с ONLN
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHDPEJ с VXUS

Доходность на риск

CHIQ vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.91

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.45

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.63

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.21

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.91

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.18

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.33

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и PEJ

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-66.03%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-10.29%

-15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-25.75%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-35.44%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-58.96%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-1.72%

-53.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-12.32%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

3.97%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и PEJ

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.87%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.92%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

18.49%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

22.79%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

24.74%

+7.69%

Сравнение комиссий CHIQ и PEJ

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и PEJ

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and PEJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to PEJ (5.87%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs PEJ's -66.03%.

On 10-year performance, PEJ leads with 6.63% vs 6.57% for CHIQ. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEJ has performed better with a 6.63% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.39% for PEJ.

CHIQ is categorized as China Equities, while PEJ is Consumer Discretionary Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор