PortfoliosLab logo
Сравнение CHIQ с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHIQ и CNYA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.10%
32.07%
CHIQ
CNYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHIQ:

0.52

CNYA:

0.24

Коэф-т Сортино

CHIQ:

1.01

CNYA:

0.58

Коэф-т Омега

CHIQ:

1.13

CNYA:

1.09

Коэф-т Кальмара

CHIQ:

0.33

CNYA:

0.17

Коэф-т Мартина

CHIQ:

1.33

CNYA:

0.44

Индекс Язвы

CHIQ:

15.54%

CNYA:

18.51%

Дневная вол-ть

CHIQ:

40.04%

CNYA:

33.91%

Макс. просадка

CHIQ:

-67.04%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

CHIQ:

-49.60%

CNYA:

-38.83%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -2.33%.


CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

1.44%

1 год

19.26%

5 лет

5.55%

10 лет

4.42%

CNYA

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.64%

1 год

7.58%

5 лет

1.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHIQ и CNYA

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.


График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHIQ и CNYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHIQ c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHIQ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHIQ: 0.52
CNYA: 0.24
Коэффициент Сортино CHIQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHIQ: 1.01
CNYA: 0.58
Коэффициент Омега CHIQ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHIQ: 1.13
CNYA: 1.09
Коэффициент Кальмара CHIQ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHIQ: 0.33
CNYA: 0.17
Коэффициент Мартина CHIQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHIQ: 1.33
CNYA: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.24
CHIQ
CNYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и CNYA

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности CNYA в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.66%2.26%0.38%0.00%0.11%1.04%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и CNYA

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.60%
-38.83%
CHIQ
CNYA

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и CNYA

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.57%
10.73%
CHIQ
CNYA