PortfoliosLab logo
Сравнение CHIQ с KURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHIQ и KURE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и KURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.70%
-26.30%
CHIQ
KURE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHIQ:

0.58

KURE:

0.34

Коэф-т Сортино

CHIQ:

1.10

KURE:

0.74

Коэф-т Омега

CHIQ:

1.14

KURE:

1.10

Коэф-т Кальмара

CHIQ:

0.37

KURE:

0.18

Коэф-т Мартина

CHIQ:

1.51

KURE:

0.61

Индекс Язвы

CHIQ:

15.51%

KURE:

20.08%

Дневная вол-ть

CHIQ:

40.05%

KURE:

36.23%

Макс. просадка

CHIQ:

-67.04%

KURE:

-68.53%

Текущая просадка

CHIQ:

-49.60%

KURE:

-61.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHIQ показывает доходность 9.22%, а KURE немного выше – 9.65%.


CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

2.32%

1 год

20.07%

5 лет

5.55%

10 лет

4.39%

KURE

С начала года

9.65%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

1.21%

1 год

10.95%

5 лет

-7.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHIQ и KURE

И CHIQ, и KURE имеют комиссию равную 0.65%.


График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%
График комиссии KURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KURE: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHIQ и KURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

KURE
Ранг риск-скорректированной доходности KURE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KURE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHIQ c KURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHIQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHIQ: 0.58
KURE: 0.34
Коэффициент Сортино CHIQ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHIQ: 1.10
KURE: 0.74
Коэффициент Омега CHIQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHIQ: 1.14
KURE: 1.10
Коэффициент Кальмара CHIQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHIQ: 0.37
KURE: 0.18
Коэффициент Мартина CHIQ, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHIQ: 1.51
KURE: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа KURE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и KURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.34
CHIQ
KURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и KURE

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности KURE в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
1.18%1.30%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и KURE

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и KURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.60%
-61.76%
CHIQ
KURE

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и KURE

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
14.99%
CHIQ
KURE