PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с KURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с KURE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIQ returned -7.87%/yr vs -11.91%/yr for KURE. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и KURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -12.43%, что значительно ниже, чем у KURE с доходностью 1.82%.

CHIQ

1 день
0.21%
1 месяц
11.17%
6 месяцев
-9.87%
С начала года
-12.43%
1 год
-11.35%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
6.34%
Всё время*
2.18%

KURE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
-1.76%
С начала года
1.82%
1 год
-8.74%
3 года*
-0.03%
5 лет*
-11.91%
10 лет*
—
Всё время*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHIQ

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
$1.02M$735.20K$733.66K

KURE

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
$562.78K$1.49M$875.41K

Сравнение доходности по годам CHIQ и KURE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-12.43%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-32.35%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		1.82%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%

Correlation

The correlation between CHIQ and KURE is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.65

The correlation between CHIQ and KURE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и KURE

Секторы
CHIQ
KURE

Потребительский циклический сектор

95.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.7%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

0.3%

-

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

99.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.2%
KURE

-

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.5%
KURE
0.7%

Недвижимость

CHIQ
0.3%
KURE

-

Технологии

CHIQ
0.3%
KURE

-

Промышленность

CHIQ
0.3%
KURE

-

Сырьевые материалы

CHIQ

-

KURE

-

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

KURE

-

Энергетика

CHIQ

-

KURE

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

KURE

-

Здравоохранение

CHIQ

-

KURE
99.3%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

KURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJCHIQ с ONLN
Часто сравнивают с KURE:
KURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOOKURE с FXI

Доходность на риск

CHIQ vs. KURE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHIQ c KURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQKUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.31

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-0.26

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.28

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.54

-0.13

CHIQ vs. KURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа KURE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и KURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и KURE

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и KURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQKUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-68.53%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-30.88%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-34.05%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.89%

-62.90%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.06%

-55.66%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.87%

-38.46%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

16.19%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и KURE

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 6.70%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQKUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.84%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

20.81%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

28.31%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.29%

31.45%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

32.42%

+0.04%

Сравнение комиссий CHIQ и KURE

И CHIQ, и KURE имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и KURE

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности KURE в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.54%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.12%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and KURE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (9.84%) compared to CHIQ (6.70%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs KURE's -68.53%.

On 5-year performance, CHIQ leads with -7.87% vs -11.91% for KURE. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CHIQ has performed better with a -7.87% return vs -11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ and KURE have the same expense ratio: 0.65% per year.

KURE has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.54% for CHIQ.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. They also come from different issuers: Global X and CICC.

KURE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и KURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор