Сравнение CHIQ с PGJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ).
CHIQ и PGJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и PGJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHIQ и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -6.89% | 13.69% | 10.74% | -10.70% | -22.01% | -27.07% | 92.61% | 44.19% | -28.65% | 67.74% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 7.25% против 0.23% соответственно.
CHIQ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -18.00%
- 1 год
- -10.38%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- 7.25%
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHIQ и PGJ
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.
Доходность на риск
CHIQ vs. PGJ — Ранг доходности на риск
CHIQ
PGJ
Сравнение CHIQ c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIQ | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.38 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.36 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.38 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.91 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIQ | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CHIQ и PGJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и PGJ
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PGJ в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и PGJ
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и PGJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHIQ | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -78.37% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.18% | -25.69% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | -72.28% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | -78.37% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.15% | -65.65% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -31.47% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 10.73% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и PGJ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеют волатильность 7.35% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHIQ | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.25% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 17.78% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 27.39% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.79% | 43.90% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 36.63% | -4.23% |