PortfoliosLab logo
Сравнение CHIQ с PGJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHIQ и PGJ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.57%
36.80%
CHIQ
PGJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHIQ:

0.52

PGJ:

0.43

Коэф-т Сортино

CHIQ:

1.01

PGJ:

0.90

Коэф-т Омега

CHIQ:

1.13

PGJ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CHIQ:

0.33

PGJ:

0.22

Коэф-т Мартина

CHIQ:

1.33

PGJ:

1.15

Индекс Язвы

CHIQ:

15.54%

PGJ:

14.29%

Дневная вол-ть

CHIQ:

40.04%

PGJ:

38.53%

Макс. просадка

CHIQ:

-67.04%

PGJ:

-78.37%

Текущая просадка

CHIQ:

-49.60%

PGJ:

-65.18%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 4.42% против -0.90% соответственно.


CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

1.44%

1 год

19.26%

5 лет

5.55%

10 лет

4.42%

PGJ

С начала года

3.80%

1 месяц

-10.59%

6 месяцев

1.65%

1 год

14.46%

5 лет

-5.70%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHIQ и PGJ

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.


График комиссии PGJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGJ: 0.70%
График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHIQ и PGJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHIQ c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHIQ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHIQ: 0.52
PGJ: 0.43
Коэффициент Сортино CHIQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHIQ: 1.01
PGJ: 0.90
Коэффициент Омега CHIQ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHIQ: 1.13
PGJ: 1.11
Коэффициент Кальмара CHIQ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHIQ: 0.33
PGJ: 0.22
Коэффициент Мартина CHIQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHIQ: 1.33
PGJ: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGJ равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.43
CHIQ
PGJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и PGJ

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PGJ в 4.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.66%2.26%0.38%0.00%0.11%1.04%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
4.81%4.70%2.50%0.84%0.00%0.31%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и PGJ

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и PGJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.60%
-65.18%
CHIQ
PGJ

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и PGJ

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.57%
15.02%
CHIQ
PGJ