PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с PGJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 5.79%/yr vs -0.29%/yr for PGJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у PGJ с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 5.79% против -0.29% соответственно.

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%

PGJ

1 день
-2.80%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-24.84%
1 год
-21.34%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-16.10%
10 лет*
-0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-23.70%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between CHIQ and PGJ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between CHIQ and PGJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и PGJ

Секторы
CHIQ
PGJ

Потребительский циклический сектор

95.8%
44.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.6%

Недвижимость

0.3%
3.1%

Технологии

0.3%
11.4%

Промышленность

0.2%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.3%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

3.9%

Здравоохранение

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.8%
PGJ
44.4%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
PGJ
7.6%

Недвижимость

CHIQ
0.3%
PGJ
3.1%

Технологии

CHIQ
0.3%
PGJ
11.4%

Промышленность

CHIQ
0.2%
PGJ
2.6%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

PGJ

-

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

PGJ
26.3%

Энергетика

CHIQ

-

PGJ
2.1%

Финансовые услуги

CHIQ

-

PGJ
3.9%

Здравоохранение

CHIQ

-

PGJ
0.7%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

PGJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJCHIQ с ONLN
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с VOOPGJ с URA

Доходность на риск

CHIQ vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-0.88

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
-1.20

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.61

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-1.41

-0.43

CHIQ vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа PGJ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и PGJ

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-78.37%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-35.08%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-35.08%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-70.00%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-78.37%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

-70.91%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-31.83%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

15.21%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и PGJ

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеют волатильность 6.76% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.66%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

17.82%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

24.38%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

43.77%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

36.71%

-4.28%

Сравнение комиссий CHIQ и PGJ

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и PGJ

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PGJ в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.50%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and PGJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (6.76%) compared to PGJ (6.66%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 5.79% vs -0.29% for PGJ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 5.79% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.00% for CHIQ.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.70% for PGJ.

PGJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор