PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с CNSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHI с CNSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX).

CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CNSDX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CHI и CNSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и CNSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		2.40%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%44.68%21.25%-1.60%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CNSDX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции CNSDX по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.97% соответственно.

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%

CNSDX

1 день
2.89%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
22.33%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Invesco Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с FISCXCHI с ANNPX
Часто сравнивают с CNSDX:
CNSDX с FISCXCNSDX с WESRXCNSDX с PBXIXCNSDX с PCONXCNSDX с ANNPXCNSDX с AVKCNSDX с LCFYX

Сравнение комиссий CHI и CNSDX

CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CNSDX в 0.68%.

CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund

Доходность на риск

CHI vs. CNSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c CNSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHICNSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.96

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.59

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

8.79

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. CNSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNSDX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и CNSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHICNSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.28

Корреляция

Корреляция между CHI и CNSDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и CNSDX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности CNSDX в 11.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		11.50%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%

Просадки

Сравнение просадок CHI и CNSDX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки CNSDX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CNSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHICNSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-39.33%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.09%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-22.73%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-24.19%

-25.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.44%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-6.94%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.38%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и CNSDX

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHICNSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.96%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

12.93%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

16.04%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

12.03%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

12.63%

+10.46%