Сравнение CHI с CVGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Growth Fund (CVGRX).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и CVGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и CVGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции CHI уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.57% соответственно.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и CVGRX
CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.
Доходность на риск
CHI vs. CVGRX — Ранг доходности на риск
CHI
CVGRX
Сравнение CHI c CVGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | CVGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.74 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.23 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.06 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.97 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.74 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CHI и CVGRX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и CVGRX
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности CVGRX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и CVGRX
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CVGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -61.65% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -16.00% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -37.43% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -37.43% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -12.48% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -11.55% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.25% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и CVGRX
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Calamos Growth Fund (CVGRX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.78% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 13.33% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 22.72% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.87% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 21.54% | +1.55% |