Сравнение CHI с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции CHI уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 11.94% против 14.98% соответственно.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и CSQ
CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
CHI vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CHI
CSQ
Сравнение CHI c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.71 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.09 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.99 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.85 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.71 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CHI и CSQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и CSQ
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности CSQ в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и CSQ
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -67.17% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -15.59% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -33.09% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -48.21% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -10.68% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -9.40% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.00% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и CSQ
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.09% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 11.65% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 21.16% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.01% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 22.93% | +0.16% |