PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с CPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHI с CPLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).

CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CHI и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и CPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -3.56%.

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Calamos Phineus Long/Short Fund

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с FISCXCHI с CNSDX
Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX

Сравнение комиссий CHI и CPLIX

CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

CHI vs. CPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHICPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.53

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.87

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.54

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

1.70

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. CPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHICPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.53

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между CHI и CPLIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и CPLIX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности CPLIX в 5.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHI и CPLIX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHICPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-33.71%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.73%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-18.28%

-17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-7.77%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-4.68%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.76%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и CPLIX

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHICPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.13%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

6.16%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

9.42%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

12.27%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

15.26%

+7.83%