Сравнение GOLD с ^DXY
GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while ^DXY (US Dollar Currency Index) is an index. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и ^DXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у ^DXY с доходностью 1.13%.
GOLD
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^DXY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 0.57%
Сравнение доходности по годам GOLD и ^DXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 22.38% | 13.01% |
^DXY US Dollar Currency Index | 1.13% | -1.10% |
Correlation
The correlation between GOLD and ^DXY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. ^DXY — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^DXY
Сравнение GOLD c ^DXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | ^DXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и ^DXY
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и ^DXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -45.13% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.03% | -23.51% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -28.16% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и ^DXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.42% | 5.70% | +51.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.42% | 6.97% | +50.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.42% | 6.49% | +50.93% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD and ^DXY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и ^DXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор