PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD с ^DXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while ^DXY (US Dollar Currency Index) is an index. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOLD и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (GOLD) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у ^DXY с доходностью 1.13%.

GOLD

1 день
4.46%
1 месяц
-4.06%
С начала года
21.38%
6 месяцев
34.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^DXY

1 день
-0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
0.65%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLD и ^DXY

2026 (YTD)2025
GOLD
Barrick Mining Corporation		21.38%14.34%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-1.04%

Correlation

The correlation between GOLD and ^DXY is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с GDXJGOLD с AEMGOLD с GC=F
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU^DXY с XLE

Доходность на риск

GOLD vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOLD vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

-0.08

+1.66

Просадки

Сравнение просадок GOLD и ^DXY

Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и ^DXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLD^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-45.13%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.57%

-23.51%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-28.17%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и ^DXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLD^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.88%

5.70%

+53.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.88%

6.97%

+51.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.88%

6.49%

+52.39%

Часто задаваемые вопросы

GOLD and ^DXY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD и ^DXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор