PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHE с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности CHE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHE и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		-10.93%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.22% соответственно.

CHE

1 день
0.80%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-37.78%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
11.26%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CHE:
CHE с DORMCHE с MDCHE с COSTCHE с QQQCHE с ATICHE с URTHCHE с VTIP
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CHE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHE^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

0.96

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.48

1.48

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.23

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.51

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

7.14

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHE vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHE^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

0.96

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.71

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.62

-0.31

Корреляция

Корреляция между CHE и ^SP500TR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHE и ^SP500TR

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

CHE^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-55.25%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.18%

-8.89%

-31.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-24.49%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-33.79%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.02%

-5.44%

-35.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-8.20%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.81%

2.57%

+23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и ^SP500TR

Chemed Corporation (CHE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.50% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHE^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.30%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

9.55%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

18.32%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

16.90%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

18.04%

+7.64%