PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHE с ^SP500TR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHE (Chemed Corporation) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, CHE returned 13.07%/yr vs 15.58%/yr for ^SP500TR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.07% против 15.58% соответственно.

CHE

1 день
2.14%
1 месяц
4.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.93%
1 год
-20.83%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
13.07%

^SP500TR

1 день
0.42%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.58%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHE и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		3.48%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		11.36%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Correlation

The correlation between CHE and ^SP500TR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.39

Over the past year, the correlation between CHE and ^SP500TR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CHE:
CHE с DORMCHE с MDCHE с COSTCHE с QQQCHE с ATICHE с URTHCHE с UNH
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CHE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHE^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.42

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.30

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.23

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

15.09

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHE vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHE^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.42

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.83

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CHE и ^SP500TR

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHE^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-55.25%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-8.89%

-25.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-18.75%

-24.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-24.49%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-33.79%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-0.32%

-31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-8.16%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.30%

1.90%

+20.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и ^SP500TR

Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHE^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

2.87%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

9.00%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.00%

11.88%

+21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

16.90%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

18.06%

+7.79%

Часто задаваемые вопросы

CHE and ^SP500TR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHE has higher volatility (5.82%) compared to ^SP500TR (2.87%). In terms of maximum drawdown, CHE dropped -83.78% vs ^SP500TR's -55.25%.

^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHE и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор