PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE с SIMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHE с SIMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHE (Chemed Corporation) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. CHE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while SIMO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CHE returned 13.59%/yr vs 25.41%/yr for SIMO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHE и SIMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 252.94%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям SIMO по среднегодовой доходности: 13.59% против 25.41% соответственно.

CHE

1 день
1.31%
1 месяц
3.76%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.38%
1 год
-17.54%
3 года*
-5.64%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
13.59%

SIMO

1 день
1.12%
1 месяц
12.03%
С начала года
252.94%
6 месяцев
267.28%
1 год
363.52%
3 года*
66.47%
5 лет*
41.71%
10 лет*
25.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHE и SIMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		6.19%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		252.94%76.91%-8.94%-4.91%-30.38%101.83%-1.81%51.81%-33.11%27.14%

Correlation

The correlation between CHE and SIMO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.22

The correlation between CHE and SIMO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHE:

$6.20B

SIMO:

$2.76B

EPS

CHE:

$18.29

SIMO:

$17.93

Коэффициент P/E

CHE:

24.77

SIMO:

18.14

Коэффициент PEG

CHE:

11.67

SIMO:

0.14

Коэффициент P/S

CHE:

2.53

SIMO:

2.74

Коэффициент P/B

CHE:

7.31

SIMO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

CHE:

$2.54B

SIMO:

$997.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE:

$571.36M

SIMO:

$485.91M

EBITDA (12 мес.)

CHE:

$396.47M

SIMO:

$146.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

Silicon Motion Technology Corporation

Часто сравнивают с CHE:
CHE с DORMCHE с MDCHE с COSTCHE с QQQCHE с ATICHE с URTHCHE с UNH
Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с MUSIMO с NVDASIMO с AVGOSIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFT

Доходность на риск

CHE vs. SIMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE c SIMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHESIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
5.17

-5.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
5.34

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.70

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

13.95

-14.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

41.14

-41.92

CHE vs. SIMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SIMO равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и SIMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHE и SIMO

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и SIMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHESIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-93.19%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.84%

-26.26%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-52.84%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-56.49%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-56.49%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.68%

-3.46%

-26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-32.32%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.45%

8.89%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и SIMO

Текущая волатильность для Chemed Corporation (CHE) составляет 7.68%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 24.71%. Это указывает на то, что CHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHESIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

24.71%

-17.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

58.57%

-34.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.30%

70.94%

-37.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

50.67%

-25.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

45.38%

-19.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и SIMO

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SIMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE
Chemed Corporation		0.53%0.51%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.61%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE и SIMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
657.51M
278.46M
(CHE) Общая выручка
(SIMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHE и SIMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemed Corporation и Silicon Motion Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
49.1%
Активы портфеля
CHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 657.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

CHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.58M при выручке в 657.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

CHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.30M при выручке в 657.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

CHE and SIMO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMO has higher volatility (24.71%) compared to CHE (7.68%). In terms of maximum drawdown, CHE dropped -83.78% vs SIMO's -93.19%.

SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHE и SIMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор