Сравнение SIMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или SPY.
Основные характеристики
| SIMO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 19.56% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | -5.72% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.19% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 31.28% | 12.67% |
| Макс. просадка | -93.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -34.61% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между SIMO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и SPY
С начала года, SIMO показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и SPY
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.35% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и SPY
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и SPY
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.