PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIMO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIMO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SIMO с SPY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или SPY.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.40

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.23

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

SIMO:

0.97

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.31

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.57

SPY:

2.57

Индекс Язвы

SIMO:

31.36%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

SIMO:

47.73%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SIMO:

-30.98%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.34% против 12.73% соответственно.

SIMO

С начала года

15.36%

1 месяц

24.81%

6 месяцев

17.49%

1 год

-18.76%

3 года

-10.23%

5 лет

8.84%

10 лет

8.34%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

14.21%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и SPY

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		3.27%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и SPY

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и SPY

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...