Сравнение SIMO с MSFT
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SIMO in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SIMO returned 24.12%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 232.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIMO имеют среднегодовую доходность 24.12%, а акции MSFT немного впереди с 25.03%.
SIMO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 35.23%
- С начала года
- 232.65%
- 6 месяцев
- 239.06%
- 1 год
- 380.38%
- 3 года*
- 72.55%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 24.12%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам SIMO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 232.65% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SIMO and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between SIMO and MSFT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIMO:
$2.60B
MSFT:
$3.18T
SIMO:
$17.93
MSFT:
$16.79
SIMO:
17.10
MSFT:
25.45
SIMO:
0.13
MSFT:
1.78
SIMO:
2.59
MSFT:
10.01
SIMO:
2.87
MSFT:
7.68
SIMO:
$997.60M
MSFT:
$318.27B
SIMO:
$485.91M
MSFT:
$217.41B
SIMO:
$146.89M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SIMO
MSFT
Сравнение SIMO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.97 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.60 | -0.21 | +14.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.64 | -0.44 | +45.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61 | -0.28 | +5.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.75 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и MSFT
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -69.38% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -33.91% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -33.91% | -18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -37.15% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -37.15% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.67% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.39% | -21.78% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 15.95% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и MSFT
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 9.95% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.53% | 22.34% | +33.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 25.12% | +43.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.87% | 26.63% | +23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 27.04% | +17.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и MSFT
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.65% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и MSFT
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (19.24%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs MSFT's -69.38%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор