PortfoliosLab logo
Сравнение SIMO с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIMO и MSFT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SIMO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.40

MSFT:

0.47

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.23

MSFT:

0.62

Коэф-т Омега

SIMO:

0.97

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.31

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.57

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

SIMO:

31.36%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

SIMO:

47.73%

MSFT:

25.79%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

SIMO:

-30.98%

MSFT:

-0.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$2.14B

MSFT:

$3.41T

EPS

SIMO:

$2.72

MSFT:

$12.98

Коэффициент P/E

SIMO:

23.17

MSFT:

35.34

Коэффициент PEG

SIMO:

-4.43

MSFT:

2.15

Коэффициент P/S

SIMO:

2.74

MSFT:

12.63

Коэффициент P/B

SIMO:

2.77

MSFT:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$779.96M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$363.75M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$117.00M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.34% против 27.46% соответственно.


SIMO

С начала года

15.36%

1 месяц

24.81%

6 месяцев

17.49%

1 год

-18.76%

3 года

-10.23%

5 лет

8.84%

10 лет

8.34%

MSFT

С начала года

9.64%

1 месяц

16.68%

6 месяцев

9.13%

1 год

11.87%

3 года

20.19%

5 лет

21.26%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Silicon Motion Technology Corporation

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и MSFT

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности MSFT в 0.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.27%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и MSFT

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MSFT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и MSFT

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
166.49M
70.07B
(SIMO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
47.1%
68.7%
(SIMO) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.