Сравнение SIMO с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности SIMO и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 26.67% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
SIMO:
$21.91
MSFT:
$15.98
SIMO:
5.34
MSFT:
23.11
SIMO:
0.03
MSFT:
1.62
SIMO:
0.74
MSFT:
9.02
SIMO:
$885.63M
MSFT:
$305.45B
SIMO:
$427.51M
MSFT:
$209.50B
SIMO:
$123.21M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.53% против 22.41% соответственно.
SIMO
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 135.36%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 14.53%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SIMO
MSFT
Сравнение SIMO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | -0.10 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.04 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | -0.03 | +5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | -0.07 | +14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.10 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SIMO и MSFT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и MSFT
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 1.71% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и MSFT
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -69.38% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -33.91% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -37.15% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -37.15% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -31.58% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.62% | -21.77% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 12.61% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и MSFT
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 6.23% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.80% | 19.13% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 26.44% | +26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 26.16% | +18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 26.88% | +15.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и MSFT
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.