Сравнение SIMO с MSFT
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SIMO in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SIMO returned 19.28%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 167.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.28% против 25.26% соответственно.
SIMO
- 1 день
- -8.13%
- 1 месяц
- -22.65%
- 6 месяцев
- 93.27%
- С начала года
- 167.64%
- 1 год
- 235.98%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 19.28%
- Всё время*
- 18.01%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $331.51M | $257.28M | $280.13M |
Сравнение доходности по годам SIMO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 167.64% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SIMO and MSFT is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between SIMO and MSFT has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SIMO:
$8.28B
MSFT:
$3.62T
SIMO:
$45.86
MSFT:
$17.94
SIMO:
5.38
MSFT:
27.17
SIMO:
0.04
MSFT:
1.57
SIMO:
1.19
MSFT:
10.95
SIMO:
$1.31B
MSFT:
$331.84B
SIMO:
$641.93M
MSFT:
$225.47B
SIMO:
$313.52M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SIMO
MSFT
Сравнение SIMO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIMO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | -0.20 | +6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | -0.36 | +22.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIMO и MSFT
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -69.38% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.76% | -34.50% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -34.50% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -37.15% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -37.15% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -9.50% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -21.80% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 19.33% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и MSFT
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 34.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.02% | 16.44% | +17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 26.64% | +39.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.03% | 31.98% | +48.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.73% | 28.10% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 27.66% | +19.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и MSFT
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.81% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и MSFT
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.22M при выручке в 451.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.11M при выручке в 451.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.11M при выручке в 451.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and MSFT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (34.02%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs MSFT's -69.38%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор