Сравнение SIMO с SNDK
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and SNDK (Sandisk Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SIMO in Semiconductors, SNDK in Computer Hardware. Over the past year, SIMO returned 235.98% vs 3120.84% for SNDK. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 167.64%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 468.92%.
SIMO
- 1 день
- -8.13%
- 1 месяц
- -22.65%
- 6 месяцев
- 93.27%
- С начала года
- 167.64%
- 1 год
- 235.98%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 19.28%
- Всё время*
- 18.01%
SNDK
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -22.58%
- 6 месяцев
- 131.03%
- С начала года
- 468.92%
- 1 год
- 3,120.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 855.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $331.51M | $257.28M | $280.13M | |
| $24.11B | $23.22B | $21.88B |
Сравнение доходности по годам SIMO и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 167.64% | 61.12% |
SNDK Sandisk Corporation | 468.92% | 356.50% |
Correlation
The correlation between SIMO and SNDK is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between SIMO and SNDK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SIMO:
$8.28B
SNDK:
$200.00B
SIMO:
$45.86
SNDK:
$74.12
SIMO:
5.38
SNDK:
18.22
SIMO:
0.04
SNDK:
0.02
SIMO:
1.19
SNDK:
10.29
SIMO:
$1.31B
SNDK:
$20.25B
SIMO:
$641.93M
SNDK:
$14.47B
SIMO:
$313.52M
SNDK:
$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. SNDK — Ранг доходности на риск
SIMO
SNDK
Сравнение SIMO c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIMO | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -24.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.83 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 56.04 | -49.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 207.81 | -185.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIMO и SNDK
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SNDK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -56.49% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.76% | -56.49% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -42.16% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -14.96% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 15.20% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и SNDK
Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 34.02%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 46.34%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.02% | 46.34% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 83.90% | -17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.03% | 115.72% | -35.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.73% | 105.72% | -52.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 105.72% | -58.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и SNDK
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SNDK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.81% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
SNDK Sandisk Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и SNDK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Sandisk Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и SNDK
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.22M при выручке в 451.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
SNDK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.58B при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.11M при выручке в 451.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SNDK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.11M при выручке в 451.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
SNDK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.90B при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 77.0%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and SNDK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (46.34%) compared to SIMO (34.02%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs SNDK's -56.49%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (27.37 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор