PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIMO с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIMO и MU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SIMO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
601.15%
800.52%
SIMO
MU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.12

MU:

0.29

Коэф-т Сортино

SIMO:

0.09

MU:

0.77

Коэф-т Омега

SIMO:

1.01

MU:

1.10

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.10

MU:

0.34

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.21

MU:

0.64

Индекс Язвы

SIMO:

20.39%

MU:

23.39%

Дневная вол-ть

SIMO:

36.75%

MU:

52.18%

Макс. просадка

SIMO:

-93.20%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

SIMO:

-40.34%

MU:

-41.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$2.03B

MU:

$120.98B

EPS

SIMO:

$2.66

MU:

$0.70

Цена/прибыль

SIMO:

22.61

MU:

155.14

PEG коэффициент

SIMO:

-4.43

MU:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$824.93M

MU:

$20.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$380.52M

MU:

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$132.09M

MU:

$8.69B

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции SIMO превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.17% соответственно.


SIMO

С начала года

-9.19%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-33.46%

1 год

-8.32%

5 лет

4.01%

10 лет

11.12%

MU

С начала года

5.91%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-35.29%

1 год

5.88%

5 лет

10.82%

10 лет

10.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIMO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIMO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.120.29
Коэффициент Сортино SIMO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.090.77
Коэффициент Омега SIMO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.10
Коэффициент Кальмара SIMO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.100.34
Коэффициент Мартина SIMO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.210.64
SIMO
MU

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
0.29
SIMO
MU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и MU

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности MU в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.71%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%4.24%
MU
Micron Technology, Inc.
0.51%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и MU

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.20%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.34%
-41.15%
SIMO
MU

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и MU

Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 14.50%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 22.96%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.50%
22.96%
SIMO
MU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab