Сравнение SIMO с MU
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SIMO returned 20.34%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIMO показывает доходность 195.63%, а MU немного выше – 199.11%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 20.34% против 51.94% соответственно.
SIMO
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 141.71%
- С начала года
- 195.63%
- 1 год
- 288.92%
- 3 года*
- 66.95%
- 5 лет*
- 37.71%
- 10 лет*
- 20.34%
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам SIMO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 195.63% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between SIMO and MU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.42 |
The correlation between SIMO and MU shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIMO:
$9.14B
MU:
$963.60B
SIMO:
$17.91
MU:
$44.42
SIMO:
15.21
MU:
19.21
SIMO:
0.12
MU:
0.07
SIMO:
2.30
MU:
10.74
SIMO:
2.55
MU:
9.67
SIMO:
$997.60M
MU:
$90.27B
SIMO:
$485.91M
MU:
$65.51B
SIMO:
$146.89M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. MU — Ранг доходности на риск
SIMO
MU
Сравнение SIMO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIMO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.08 | 21.13 | -10.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.87 | 74.60 | -42.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIMO и MU
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -98.25% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -30.28% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -57.63% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -57.63% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -57.63% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -29.68% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -58.06% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 8.61% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и MU
Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 25.47%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.47% | 31.47% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 63.15% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.93% | 76.56% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 55.01% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.79% | 50.77% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и MU
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.73% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и MU
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and MU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to SIMO (25.47%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 3.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор