PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMO с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIMO с MU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SIMO returned 24.12%/yr vs 56.13%/yr for MU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 232.65%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 24.12% против 56.13% соответственно.

SIMO

1 день
1.76%
1 месяц
35.23%
С начала года
232.65%
6 месяцев
239.06%
1 год
380.38%
3 года*
72.55%
5 лет*
38.76%
10 лет*
24.12%

MU

1 день
1.45%
1 месяц
87.28%
С начала года
278.41%
6 месяцев
361.42%
1 год
958.34%
3 года*
150.98%
5 лет*
67.58%
10 лет*
56.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMO и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		232.65%76.91%-8.94%-4.91%-30.38%101.83%-1.81%51.81%-33.11%27.14%
MU
Micron Technology, Inc.		278.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between SIMO and MU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$2.60B

MU:

$1.23T

EPS

SIMO:

$17.93

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

SIMO:

17.10

MU:

50.79

Коэффициент PEG

SIMO:

0.13

MU:

0.19

Коэффициент P/S

SIMO:

2.59

MU:

21.07

Коэффициент P/B

SIMO:

2.87

MU:

16.98

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$997.60M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$485.91M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$146.89M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с AVGOSIMO с NVDASIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFTSIMO с COST
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

SIMO vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMOMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.61
14.69

-9.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
7.32

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.94

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.60

31.98

-17.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.64

126.47

-81.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMO vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет 5.61, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 14.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMOMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61

14.69

-9.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.13

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SIMO и MU

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMOMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-98.25%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-30.28%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-57.63%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.49%

-57.63%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

-57.63%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.39%

-58.20%

+25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

7.64%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и MU

Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 19.24%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMOMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.24%

28.51%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.53%

53.48%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.33%

66.00%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.87%

52.31%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.97%

49.66%

-4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и MU

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.65%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
278.46M
23.86B
(SIMO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
49.1%
74.4%
Активы портфеля
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

SIMO and MU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (28.51%) compared to SIMO (19.24%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 5.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMO и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор