PortfoliosLab logo
Сравнение SIMO с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIMO и MU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SIMO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.60

MU:

-0.43

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.68

MU:

-0.27

Коэф-т Омега

SIMO:

0.92

MU:

0.97

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.52

MU:

-0.48

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.96

MU:

-0.80

Индекс Язвы

SIMO:

30.84%

MU:

34.55%

Дневная вол-ть

SIMO:

46.92%

MU:

63.28%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

SIMO:

-39.62%

MU:

-43.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$1.82B

MU:

$95.95B

EPS

SIMO:

$2.72

MU:

$4.18

Коэффициент P/E

SIMO:

19.68

MU:

20.54

Коэффициент PEG

SIMO:

-4.43

MU:

0.12

Коэффициент P/S

SIMO:

2.33

MU:

3.06

Коэффициент P/B

SIMO:

2.32

MU:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$783.52M

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$367.08M

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$108.05M

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.48% соответственно.


SIMO

С начала года

0.92%

1 месяц

36.41%

6 месяцев

1.76%

1 год

-27.11%

5 лет

6.36%

10 лет

8.39%

MU

С начала года

2.15%

1 месяц

22.57%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-28.86%

5 лет

12.79%

10 лет

12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MU равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и MU

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности MU в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.74%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
MU
Micron Technology, Inc.
0.54%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и MU

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и MU

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 16.21% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
166.49M
8.05B
(SIMO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Micron Technology, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
47.1%
36.8%
(SIMO) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.