PortfoliosLab logo
Сравнение SIMO с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIMO и MU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SIMO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.33

MU:

-0.41

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.17

MU:

-0.22

Коэф-т Омега

SIMO:

0.98

MU:

0.97

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.28

MU:

-0.46

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.51

MU:

-0.75

Индекс Язвы

SIMO:

31.22%

MU:

35.34%

Дневная вол-ть

SIMO:

47.71%

MU:

63.80%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

SIMO:

-28.17%

MU:

-38.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$2.16B

MU:

$104.35B

EPS

SIMO:

$2.72

MU:

$4.18

Коэффициент P/E

SIMO:

23.42

MU:

22.34

Коэффициент PEG

SIMO:

-4.43

MU:

0.13

Коэффициент P/S

SIMO:

2.77

MU:

3.33

Коэффициент P/B

SIMO:

2.80

MU:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$779.96M

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$363.75M

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$117.00M

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.81% против 13.33% соответственно.


SIMO

С начала года

20.07%

1 месяц

42.55%

6 месяцев

16.29%

1 год

-16.01%

3 года

-8.12%

5 лет

9.47%

10 лет

9.81%

MU

С начала года

11.09%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

-10.40%

1 год

-27.56%

3 года

12.61%

5 лет

16.27%

10 лет

13.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Silicon Motion Technology Corporation

Micron Technology, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MU равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и MU

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности MU в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.14%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
MU
Micron Technology, Inc.
0.49%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и MU

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MU.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и MU

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
166.49M
8.05B
(SIMO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Micron Technology, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
47.1%
36.8%
(SIMO) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.