PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIMO с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SIMO returned 24.12%/yr vs 43.87%/yr for AVGO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 232.65%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 24.12% против 43.87% соответственно.

SIMO

1 день
1.76%
1 месяц
35.23%
С начала года
232.65%
6 месяцев
239.06%
1 год
380.38%
3 года*
72.55%
5 лет*
38.76%
10 лет*
24.12%

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMO и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		232.65%76.91%-8.94%-4.91%-30.38%101.83%-1.81%51.81%-33.11%27.14%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between SIMO and AVGO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$2.60B

AVGO:

$2.34T

EPS

SIMO:

$17.93

AVGO:

$5.12

Коэффициент P/E

SIMO:

17.10

AVGO:

93.63

Коэффициент PEG

SIMO:

0.13

AVGO:

1.16

Коэффициент P/S

SIMO:

2.59

AVGO:

34.24

Коэффициент P/B

SIMO:

2.87

AVGO:

29.33

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$997.60M

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$485.91M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$146.89M

AVGO:

$36.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с MUSIMO с NVDASIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFTSIMO с COST
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

SIMO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.61
2.07

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
2.74

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.34

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.60

3.09

+11.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.64

7.42

+37.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет 5.61, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMOAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61

2.07

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.46

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.14

-0.78

Просадки

Сравнение просадок SIMO и AVGO

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-48.30%

-44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-28.67%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-41.15%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.49%

-41.15%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

-48.30%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.39%

-7.97%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

11.91%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и AVGO

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.24%

11.91%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.53%

30.70%

+24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.33%

42.95%

+25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.87%

42.78%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.97%

39.18%

+5.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и AVGO

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности AVGO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.65%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
278.46M
19.31B
(SIMO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
49.1%
68.1%
Активы портфеля
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.

Часто задаваемые вопросы

SIMO and AVGO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMO has higher volatility (19.24%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs AVGO's -48.30%.

SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор