PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIMO с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIMO и AVGO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SIMO с AVGO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или AVGO.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.40

AVGO:

1.27

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.23

AVGO:

1.91

Коэф-т Омега

SIMO:

0.97

AVGO:

1.25

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.31

AVGO:

1.79

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.57

AVGO:

4.93

Индекс Язвы

SIMO:

31.36%

AVGO:

14.92%

Дневная вол-ть

SIMO:

47.73%

AVGO:

63.11%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

SIMO:

-30.98%

AVGO:

-2.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$2.14B

AVGO:

$1.14T

EPS

SIMO:

$2.72

AVGO:

$2.18

Коэффициент P/E

SIMO:

23.17

AVGO:

111.00

Коэффициент PEG

SIMO:

-4.43

AVGO:

0.63

Коэффициент P/S

SIMO:

2.74

AVGO:

20.86

Коэффициент P/B

SIMO:

2.77

AVGO:

16.13

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$779.96M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$363.75M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$117.00M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 8.34% против 36.05% соответственно.

SIMO

С начала года

15.36%

1 месяц

24.81%

6 месяцев

17.49%

1 год

-18.76%

3 года

-10.23%

5 лет

8.84%

10 лет

8.34%

AVGO

С начала года

4.73%

1 месяц

25.77%

6 месяцев

50.21%

1 год

79.63%

3 года

64.45%

5 лет

56.68%

10 лет

36.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

Broadcom Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и AVGO

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AVGO в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		3.27%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
AVGO
Broadcom Inc.		0.92%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и AVGO

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и AVGO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и AVGO

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
166.49M
14.92B
(SIMO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
47.1%
68.0%
(SIMO) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.