PortfoliosLab logo
Сравнение SIMO с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIMO и AVGO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SIMO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,099.49%
17,768.08%
SIMO
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.65

AVGO:

0.94

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.70

AVGO:

1.71

Коэф-т Омега

SIMO:

0.91

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.53

AVGO:

1.47

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.97

AVGO:

4.08

Индекс Язвы

SIMO:

30.76%

AVGO:

14.82%

Дневная вол-ть

SIMO:

46.90%

AVGO:

62.86%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

SIMO:

-40.47%

AVGO:

-16.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$1.80B

AVGO:

$943.78B

EPS

SIMO:

$3.09

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

SIMO:

17.32

AVGO:

92.93

Коэффициент PEG

SIMO:

-4.43

AVGO:

0.54

Коэффициент P/S

SIMO:

2.29

AVGO:

17.31

Коэффициент P/B

SIMO:

2.33

AVGO:

13.72

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$783.52M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$367.08M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$108.05M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 8.14% против 36.25% соответственно.


SIMO

С начала года

-0.49%

1 месяц

36.74%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-30.42%

5 лет

6.15%

10 лет

8.14%

AVGO

С начала года

-10.11%

1 месяц

33.16%

6 месяцев

13.68%

1 год

58.68%

5 лет

53.93%

10 лет

36.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.65
0.94
SIMO
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и AVGO

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности AVGO в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.79%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
AVGO
Broadcom Inc.
1.08%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и AVGO

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.47%
-16.42%
SIMO
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и AVGO

Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 17.72%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.72%
21.71%
SIMO
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
166.49M
14.92B
(SIMO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
47.1%
68.0%
(SIMO) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.