PortfoliosLab logo
Сравнение SIMO с POWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIMO и POWI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SIMO и POWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Power Integrations, Inc. (POWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
599.65%
446.50%
SIMO
POWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.65

POWI:

-0.73

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.70

POWI:

-0.60

Коэф-т Омега

SIMO:

0.91

POWI:

0.93

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.53

POWI:

-0.41

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.97

POWI:

-1.16

Индекс Язвы

SIMO:

30.76%

POWI:

21.48%

Дневная вол-ть

SIMO:

46.90%

POWI:

44.29%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

POWI:

-85.76%

Текущая просадка

SIMO:

-40.47%

POWI:

-51.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$1.80B

POWI:

$2.91B

EPS

SIMO:

$3.09

POWI:

$0.56

Коэффициент P/E

SIMO:

17.32

POWI:

90.25

Коэффициент PEG

SIMO:

-4.43

POWI:

1.70

Коэффициент P/S

SIMO:

2.29

POWI:

6.94

Коэффициент P/B

SIMO:

2.33

POWI:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$783.52M

POWI:

$327.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$367.08M

POWI:

$176.97M

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$108.05M

POWI:

$34.12M

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -15.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIMO имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции POWI немного впереди с 8.51%.


SIMO

С начала года

-0.49%

1 месяц

36.74%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-30.42%

5 лет

6.15%

10 лет

8.14%

POWI

С начала года

-15.85%

1 месяц

22.81%

6 месяцев

-20.33%

1 год

-31.64%

5 лет

0.16%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и POWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

POWI
Ранг риск-скорректированной доходности POWI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c POWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWI равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и POWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.65
-0.73
SIMO
POWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и POWI

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности POWI в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.79%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
POWI
Power Integrations, Inc.
1.58%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и POWI

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.47%
-51.36%
SIMO
POWI

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и POWI

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Power Integrations, Inc. (POWI) имеют волатильность 17.72% и 18.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.72%
18.31%
SIMO
POWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и POWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
166.49M
105.25M
(SIMO) Общая выручка
(POWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и POWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Power Integrations, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
47.1%
54.4%
(SIMO) Валовая рентабельность
(POWI) Валовая рентабельность
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

POWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.27M при выручке в 105.25M, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

POWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.92M при выручке в 105.25M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

POWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.14M при выручке в 105.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.