Сравнение SIMO с POWI
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SIMO returned 19.28%/yr vs 9.28%/yr for POWI. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и POWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 167.64%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью 75.52%. За последние 10 лет акции SIMO превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 19.28% против 9.28% соответственно.
SIMO
- 1 день
- -8.13%
- 1 месяц
- -22.65%
- 6 месяцев
- 93.27%
- С начала года
- 167.64%
- 1 год
- 235.98%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 19.28%
- Всё время*
- 18.01%
POWI
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -15.21%
- 6 месяцев
- 32.02%
- С начала года
- 75.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -8.00%
- 10 лет*
- 9.28%
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.83M | $48.18M | $81.75M | |
| $331.51M | $257.28M | $280.13M |
Сравнение доходности по годам SIMO и POWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 167.64% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
POWI Power Integrations, Inc. | 75.52% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
Correlation
The correlation between SIMO and POWI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between SIMO and POWI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIMO:
$8.28B
POWI:
$3.45B
SIMO:
$45.86
POWI:
$0.45
SIMO:
5.38
POWI:
138.43
SIMO:
1.19
POWI:
7.72
SIMO:
$1.31B
POWI:
$449.37M
SIMO:
$641.93M
POWI:
$241.04M
SIMO:
$313.52M
POWI:
$42.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. POWI — Ранг доходности на риск
SIMO
POWI
Сравнение SIMO c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIMO | POWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.14 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 0.84 | +5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 2.00 | +19.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIMO и POWI
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и POWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -85.76% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.76% | -36.68% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -63.55% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -70.68% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -70.68% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -40.47% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -38.60% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 15.35% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и POWI
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 34.02% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.02% | 20.50% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 47.23% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.03% | 62.50% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.73% | 45.62% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 42.50% | +4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и POWI
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности POWI в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.37% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.81% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и POWI
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.22M при выручке в 451.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.64M при выручке в 118.94M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.11M при выручке в 451.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.90M при выручке в 118.94M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.11M при выручке в 451.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.83M при выручке в 118.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and POWI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (34.02%) compared to POWI (20.50%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs POWI's -85.76%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и POWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор