Сравнение BMI с SPXC
BMI (Badger Meter, Inc.) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, SPXC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BMI returned 14.36%/yr vs 30.94%/yr for SPXC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -25.14%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 14.36% против 30.94% соответственно.
BMI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- -2.87%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.36%
SPXC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 16.39%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 30.27%
- 10 лет*
- 30.94%
Сравнение доходности по годам BMI и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -25.14% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
SPXC SPX Corporation | 17.00% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Correlation
The correlation between BMI and SPXC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between BMI and SPXC shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.81B
SPXC:
$11.83B
BMI:
$4.42
SPXC:
$5.19
BMI:
29.34
SPXC:
45.11
BMI:
1.23
SPXC:
0.01
BMI:
4.27
SPXC:
4.87
BMI:
3.93
SPXC:
5.17
BMI:
$896.73M
SPXC:
$2.35B
BMI:
$370.96M
SPXC:
$909.30M
BMI:
$199.34M
SPXC:
$475.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. SPXC — Ранг доходности на риск
BMI
SPXC
Сравнение BMI c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMI | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.09 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.36 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMI | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.33 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BMI и SPXC
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -81.12% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -23.15% | -30.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -33.54% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -38.32% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -50.26% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.39% | -3.69% | -44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -29.03% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 9.01% | +24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и SPXC
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 10.03%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 11.14% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.58% | 27.62% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 36.33% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 35.12% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 37.45% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и SPXC
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и SPXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и SPXC
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and SPXC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (11.14%) compared to BMI (10.03%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs SPXC's -81.12%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор