Сравнение BMI с SPXC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BMI с SPXC

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или SPXC.

Корреляция

Корреляция между BMI и SPXC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BMI и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMI

SPXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMI:

1.15

SPXC:

0.82

Коэф-т Сортино

BMI:

1.97

SPXC:

1.25

Коэф-т Омега

BMI:

1.24

SPXC:

1.17

Коэф-т Кальмара

BMI:

2.61

SPXC:

1.22

Коэф-т Мартина

BMI:

5.81

SPXC:

3.06

Индекс Язвы

BMI:

6.01%

SPXC:

9.57%

Дневная вол-ть

BMI:

30.44%

SPXC:

35.71%

Макс. просадка

BMI:

-68.22%

SPXC:

-81.12%

Текущая просадка

BMI:

-11.54%

SPXC:

-22.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$6.18B

SPXC:

$6.50B

EPS

BMI:

$4.23

SPXC:

$3.76

Цена/прибыль

BMI:

49.70

SPXC:

37.31

PEG коэффициент

BMI:

2.29

SPXC:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$826.56M

SPXC:

$1.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$329.18M

SPXC:

$549.70M

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$182.02M

SPXC:

$308.30M

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции SPXC по среднегодовой доходности: 22.97% против 20.31% соответственно.

BMI

С начала года

-0.88%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

3.76%

1 год

34.90%

5 лет

26.42%

10 лет

22.97%

SPXC

С начала года

-3.59%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-11.14%

1 год

25.91%

5 лет

22.83%

10 лет

20.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и SPXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPXC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMI c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMI

SPXC

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMI

SPXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и SPXC

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BMI Badger Meter, Inc.	0.45%	0.58%	0.64%	0.78%	0.71%	0.74%	0.99%	1.14%	1.03%	1.16%	1.33%	1.25%
SPXC SPX Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.02%	6.93%

Просадки

Сравнение просадок BMI и SPXC

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMI

SPXC

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и SPXC

Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 7.94%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMI

SPXC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BMI с SPXC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BMI и SPXC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и SPXC

BMI

SPXC

Сравнение BMI c SPXC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и SPXC

Просадки

Сравнение просадок BMI и SPXC

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и SPXC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и SPXC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество