Сравнение CHD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CHD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 11.08% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.14% соответственно.
CHD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.48%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. VOO — Ранг доходности на риск
CHD
VOO
Сравнение CHD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.01 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 1.53 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.55 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.31 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.01 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CHD и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и VOO
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.28% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CHD и VOO
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -33.99% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -11.98% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -24.52% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -33.99% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.91% | -5.55% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -3.72% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 2.55% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и VOO
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.34% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 9.47% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 18.11% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.82% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 17.99% | +3.68% |