PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BMI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-11.35%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.64% против 14.06% соответственно.

BMI

1 день
1.22%
1 месяц
1.32%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-19.28%
3 года*
8.96%
5 лет*
10.80%
10 лет*
17.64%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с CRBMI с SPXCBMI с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BMI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.96

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.49

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.53

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

7.27

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.96

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между BMI и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и SPY

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.00%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BMI и SPY

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BMISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-55.19%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-12.05%

-30.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.92%

-24.50%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-33.72%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-5.53%

-33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-9.09%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.96%

2.54%

+24.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и SPY

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.35%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

9.50%

+16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.65%

19.06%

+19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.77%

17.06%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

17.92%

+14.80%