Сравнение BMI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BMI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -11.35% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.64% против 14.14% соответственно.
BMI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 17.64%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. VOO — Ранг доходности на риск
BMI
VOO
Сравнение BMI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.01 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.53 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.55 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.31 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.01 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BMI и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и VOO
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.00% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BMI и VOO
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -33.99% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -11.98% | -30.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.92% | -24.52% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -33.99% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -5.55% | -33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -3.72% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 2.55% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и VOO
Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.34% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 9.47% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.65% | 18.11% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 16.82% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 17.99% | +14.73% |