Сравнение BMI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BMI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.19% против 13.15% соответственно.
BMI
41.08%
6.18%
9.04%
48.08%
30.44%
24.19%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| BMI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.19 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 12.19% |
| Макс. просадка | -68.22% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.63% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BMI и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и VOO
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 0.41% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.25% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BMI и VOO
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и VOO
Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.