Сравнение BMI с CR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BMI с CR

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или CR.

Корреляция

Корреляция между BMI и CR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMI и CR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMI:

0.60

CR:

0.13

Коэф-т Сортино

BMI:

1.16

CR:

0.47

Коэф-т Омега

BMI:

1.15

CR:

1.06

Коэф-т Кальмара

BMI:

0.71

CR:

0.17

Коэф-т Мартина

BMI:

2.25

CR:

0.50

Индекс Язвы

BMI:

8.86%

CR:

9.44%

Дневная вол-ть

BMI:

33.27%

CR:

36.25%

Макс. просадка

BMI:

-68.22%

CR:

-28.02%

Текущая просадка

BMI:

-22.67%

CR:

-23.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$5.40B

CR:

$8.10B

EPS

BMI:

$4.24

CR:

$4.59

Цена/прибыль

BMI:

43.28

CR:

30.70

PEG коэффициент

BMI:

2.29

CR:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$630.28M

CR:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$252.01M

CR:

$647.30M

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$137.44M

CR:

$312.10M

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью -7.02%.

BMI

С начала года

-13.35%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-18.62%

1 год

20.75%

5 лет

27.35%

10 лет

20.78%

С начала года

-7.02%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-11.01%

1 год

5.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и CR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMI c CR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BMI: 0.60

CR: 0.13

Коэффициент Сортино

BMI: 1.16

CR: 0.47

Коэффициент Омега

BMI: 1.15

CR: 1.06

Коэффициент Кальмара

BMI: 0.71

CR: 0.17

Коэффициент Мартина

BMI: 2.25

CR: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и CR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и CR

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности CR в 0.60%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BMI Badger Meter, Inc.	0.70%	0.58%	0.64%	0.78%	0.71%	0.74%	0.99%	1.14%	1.03%	1.16%	1.33%	1.25%
CR Crane Co.	0.60%	0.54%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMI и CR

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMI

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и CR

Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 14.17%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и CR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BMI с CR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BMI и CR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и CR

BMI

CR

Сравнение BMI c CR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и CR

Просадки

Сравнение просадок BMI и CR

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и CR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и CR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество