PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMI с CR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с CR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BMI (Badger Meter, Inc.) and CR (Crane Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, CR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, BMI returned 1.86%/yr vs 33.79%/yr for CR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и CR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 19.07%.

BMI

1 день
4.84%
1 месяц
11.66%
6 месяцев
-10.85%
С начала года
-12.82%
1 год
-36.59%
3 года*
1.86%
5 лет*
10.33%
10 лет*
16.08%

CR

1 день
0.08%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
6.13%
С начала года
19.07%
1 год
17.45%
3 года*
33.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и CR

2026 (YTD)202520242023
BMI
Badger Meter, Inc.		-12.82%-17.15%38.28%30.69%
CR
Crane Co.		19.07%22.17%29.16%58.49%

Correlation

The correlation between BMI and CR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.47

The correlation between BMI and CR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$4.41B

CR:

$12.65B

EPS

BMI:

$4.43

CR:

$5.57

Коэффициент P/E

BMI:

34.15

CR:

39.32

Коэффициент P/S

BMI:

4.97

CR:

5.25

Коэффициент P/B

BMI:

4.57

CR:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

CR:

$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

CR:

$735.20M

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

CR:

$474.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Crane Co.

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с ASRBMI с COOPBMI с CHDBMI с SPYBMI с SPXCBMI с VOO
Часто сравнивают с CR:
CR с CCR с MATXCR с SPYCR с XLICR с XLUCR с ARESCR с JPM

Доходность на риск

BMI vs. CR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CR
Ранг доходности на риск CR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c CR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMICRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.57

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
0.96

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.12

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.75

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

1.93

-2.98

BMI vs. CR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CR равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и CR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMI и CR

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и CR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMICRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-28.02%

-40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.53%

-23.39%

-30.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-28.02%

-27.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.90%

-2.05%

-37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-6.03%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.99%

9.05%

+25.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и CR

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Crane Co. (CR) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMICRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

7.16%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.43%

26.56%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.11%

30.75%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

32.55%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

32.55%

+1.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и CR

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CR в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.06%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
CR
Crane Co.		0.44%0.50%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и CR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
202.28M
696.40M
(BMI) Общая выручка
(CR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и CR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Crane Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.7%
0
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

CR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

CR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

CR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and CR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (13.40%) compared to CR (7.16%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs CR's -28.02%.

CR currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и CR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор