Сравнение BMI с COOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BMI с COOP

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или COOP.

Корреляция

Корреляция между BMI и COOP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BMI и COOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMI

COOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMI:

1.15

COOP:

1.98

Коэф-т Сортино

BMI:

1.97

COOP:

2.74

Коэф-т Омега

BMI:

1.24

COOP:

1.33

Коэф-т Кальмара

BMI:

2.61

COOP:

4.27

Коэф-т Мартина

BMI:

5.81

COOP:

12.41

Индекс Язвы

BMI:

6.01%

COOP:

4.17%

Дневная вол-ть

BMI:

30.44%

COOP:

26.12%

Макс. просадка

BMI:

-68.22%

COOP:

-87.08%

Текущая просадка

BMI:

-11.54%

COOP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$6.18B

COOP:

$7.03B

EPS

BMI:

$4.23

COOP:

$10.39

Цена/прибыль

BMI:

49.70

COOP:

10.64

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$826.56M

COOP:

$2.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$329.18M

COOP:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$182.02M

COOP:

$667.00M

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у COOP с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции COOP по среднегодовой доходности: 22.97% против 15.43% соответственно.

BMI

С начала года

-0.88%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

3.76%

1 год

34.90%

5 лет

26.42%

10 лет

22.97%

COOP

С начала года

15.10%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

19.14%

1 год

52.89%

5 лет

50.17%

10 лет

15.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и COOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMI c COOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMI

COOP

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа COOP равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и COOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMI

COOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и COOP

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как COOP не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BMI Badger Meter, Inc.	0.45%	0.58%	0.64%	0.78%	0.71%	0.74%	0.99%	1.14%	1.03%	1.16%	1.33%	1.25%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMI и COOP

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки COOP в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и COOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMI

COOP

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и COOP

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Mr. Cooper Group Inc. (COOP) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMI

COOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и COOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BMI с COOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BMI и COOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и COOP

BMI

COOP

Сравнение BMI c COOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и COOP

Просадки

Сравнение просадок BMI и COOP

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и COOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и COOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество