PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMI с COOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMI с COOP

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или COOP.

Корреляция

Корреляция между BMI и COOP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BMI и COOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.49%
18.82%
BMI
COOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMI:

0.67

COOP:

1.49

Коэф-т Сортино

BMI:

1.26

COOP:

2.22

Коэф-т Омега

BMI:

1.16

COOP:

1.28

Коэф-т Кальмара

BMI:

0.79

COOP:

2.66

Коэф-т Мартина

BMI:

2.45

COOP:

9.72

Индекс Язвы

BMI:

9.08%

COOP:

5.23%

Дневная вол-ть

BMI:

33.29%

COOP:

34.03%

Макс. просадка

BMI:

-68.22%

COOP:

-87.08%

Текущая просадка

BMI:

-21.69%

COOP:

-14.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$5.46B

COOP:

$7.32B

EPS

BMI:

$4.23

COOP:

$10.40

Коэффициент P/E

BMI:

43.93

COOP:

11.00

Коэффициент P/S

BMI:

6.61

COOP:

3.29

Коэффициент P/B

BMI:

9.01

COOP:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$630.28M

COOP:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$252.01M

COOP:

$923.00M

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$137.44M

COOP:

$726.00M

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у COOP с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции COOP по среднегодовой доходности: 20.92% против 14.45% соответственно.

BMI

С начала года

-12.26%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-16.06%

1 год

22.07%

5 лет

27.82%

10 лет

20.92%

COOP

С начала года

19.14%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

19.24%

1 год

51.53%

5 лет

73.03%

10 лет

14.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и COOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMI c COOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMI: 0.67
COOP: 1.49
Коэффициент Сортино BMI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMI: 1.26
COOP: 2.22
Коэффициент Омега BMI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMI: 1.16
COOP: 1.28
Коэффициент Кальмара BMI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BMI: 0.79
COOP: 2.66
Коэффициент Мартина BMI, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMI: 2.45
COOP: 9.72

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа COOP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и COOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
1.49
BMI
COOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и COOP

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как COOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMI
Badger Meter, Inc.		0.69%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMI и COOP

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки COOP в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и COOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.69%
-14.77%
BMI
COOP

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и COOP

Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 14.11%, в то время как у Mr. Cooper Group Inc. (COOP) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
21.53%
BMI
COOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и COOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию