Сравнение CGSD с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
CGSD и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.13% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%.
CGSD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и VGSH
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSD vs. VGSH — Ранг доходности на риск
CGSD
VGSH
Сравнение CGSD c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 4.21 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 4.26 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 16.28 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 1.02 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и VGSH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и VGSH
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.49% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и VGSH
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -5.70% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -0.88% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.49% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.60% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.23% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и VGSH
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.52% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.84% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.44% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.96% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.57% | +0.63% |