Сравнение CGSD с JGRO
CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGSD returned 5.25%/yr vs 22.94%/yr for JGRO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CGSD charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и JGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JGRO с доходностью 6.37%.
CGSD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGRO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSD и JGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.80% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 6.37% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -1.58% |
Correlation
The correlation between CGSD and JGRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSD vs. JGRO — Ранг доходности на риск
CGSD
JGRO
Сравнение CGSD c JGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | JGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.24 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.25 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | 3.76 | +14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 1.33 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 1.01 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и JGRO
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и JGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSD | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -22.70% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -16.44% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -22.70% | +21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.79% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -4.85% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 5.44% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и JGRO
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.40%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSD | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.76% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 11.42% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 15.40% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 19.88% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 19.88% | -17.72% |
Сравнение комиссий CGSD и JGRO
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и JGRO
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности JGRO в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CGSD and JGRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGRO has higher volatility (3.76%) compared to CGSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs JGRO's -22.70%.
On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs 5.25% for CGSD. On fees, CGSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGSD has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.
CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.15% for JGRO.
CGSD is categorized as Short-Term Bond, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for CGSD and 0.44% for JGRO.
CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSD и JGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор