Сравнение CGSD с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
CGSD и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и CSHI
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
CGSD vs. CSHI — Ранг доходности на риск
CGSD
CSHI
Сравнение CGSD c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.65 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 3.92 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.99 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.21 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 28.78 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 4.09 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и CSHI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и CSHI
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и CSHI
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, примерно равная максимальной просадке CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -1.69% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.69% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.03% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.19% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и CSHI
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.39% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.68% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 2.01% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.35% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.35% | +0.84% |