Сравнение CGSD с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
CGSD и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и CGMS
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
CGSD vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGSD
CGMS
Сравнение CGSD c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.34 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 1.87 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.28 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.64 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 7.19 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.34 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 1.63 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и CGMS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и CGMS
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и CGMS
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -4.08% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -3.65% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.21% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.69% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.84% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и CGMS
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.94% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.48% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 4.44% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 5.19% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 5.19% | -3.00% |