Сравнение CGSD с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGSD и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и CGDV
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGSD vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGSD
CGDV
Сравнение CGSD c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.28 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 1.86 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.99 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 8.44 | +10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.28 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 1.05 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и CGDV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и CGDV
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и CGDV
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -21.82% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -10.91% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -6.61% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -3.72% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.57% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и CGDV
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 5.55% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 9.27% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 16.76% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 15.61% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 15.61% | -13.42% |