PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGSD и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.46%3.14%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGSD и CGBL

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.10

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.64

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.73

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

7.00

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.10

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

1.47

+0.96

Корреляция

Корреляция между CGSD и CGBL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGBL

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGBL

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-11.66%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-8.11%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-5.26%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-1.31%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.00%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

4.54%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

7.40%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

12.41%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

11.01%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

11.01%

-8.82%