PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGSD с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGSD returned 4.20% vs 18.31% for CGBL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CGSD charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

CGSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGSD и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.80%6.11%5.46%3.14%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between CGSD and CGBL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.27

The correlation between CGSD and CGBL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с JPLDCGSD с GSYCGSD с SHY
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

CGSD vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.92

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
2.78

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.33

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

10.36

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.92

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

1.72

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGBL

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGSDCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-11.66%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-7.88%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.53%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-1.29%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.77%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.40%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGSDCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.10%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

7.84%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

9.60%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

11.02%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

11.02%

-8.86%

Сравнение комиссий CGSD и CGBL

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGBL

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.46%4.48%4.57%4.43%0.64%

Часто задаваемые вопросы

CGSD and CGBL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to CGSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 4.20% for CGSD. On fees, CGSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGSD has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.85% for CGBL.

CGSD is categorized as Short-Term Bond, while CGBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.25% for CGSD and 0.33% for CGBL.

CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGSD и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор