Сравнение CGSD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CGSD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и BND
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSD vs. BND — Ранг доходности на риск
CGSD
BND
Сравнение CGSD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 0.93 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 1.32 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.75 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 4.78 | +14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.93 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 0.59 | +1.84 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и BND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и BND
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и BND
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -18.58% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -2.44% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.54% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -3.07% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.90% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и BND
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.63% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.52% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 4.30% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 6.00% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 5.52% | -3.33% |