PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRO с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGRO и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


CGRO

1 день
0.67%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-20.27%
С начала года
-17.21%
1 год
-15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и MSTZ


2026 (YTD)20252024
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
-17.21%20.23%21.22%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between CGRO and MSTZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

CGRO vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGROMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.55

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

6.84

-7.69

CGRO vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и MSTZ

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGROMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-99.38%

+62.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-84.89%

+48.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.24%

-97.53%

+68.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-94.55%

+83.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

43.95%

-25.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и MSTZ

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.49%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGROMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

55.03%

-47.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

134.45%

-118.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

148.58%

-125.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

170.73%

-141.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

170.73%

-141.97%

Сравнение комиссий CGRO и MSTZ

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и MSTZ

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
3.38%2.48%2.47%0.21%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGRO and MSTZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CGRO (7.49%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -15.39% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

CGRO has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for MSTZ.

CGRO is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and REX. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор