Сравнение CGRO с MSTZ
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
CGRO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -20.27%
- С начала года
- -17.21%
- 1 год
- -15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -17.21% | 20.23% | 21.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between CGRO and MSTZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CGRO
MSTZ
Сравнение CGRO c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.55 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.84 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и MSTZ
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -99.38% | +62.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -84.89% | +48.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -97.53% | +68.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -94.55% | +83.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 43.95% | -25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и MSTZ
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.49%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 55.03% | -47.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 134.45% | -118.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 148.58% | -125.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 170.73% | -141.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 170.73% | -141.97% |
Сравнение комиссий CGRO и MSTZ
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и MSTZ
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.38% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and MSTZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CGRO (7.49%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -15.39% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CGRO has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for MSTZ.
CGRO is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and REX. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор