Сравнение CGRO с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGRO и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 11.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и CGDV
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGRO vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGRO
CGDV
Сравнение CGRO c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.28 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.86 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.99 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 8.44 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.28 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и CGDV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и CGDV
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и CGDV
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -21.82% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -10.91% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -6.61% | -17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -3.72% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 2.57% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и CGDV
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.55% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 9.27% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 16.76% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 15.61% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 15.61% | +13.74% |