PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 5.91% for FLCH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и FLCH

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-2.88%

Correlation

The correlation between CGRO and FLCH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between CGRO and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и FLCH

Секторы
CGRO
FLCH

Потребительский циклический сектор

43.9%
23.4%

Промышленность

15.6%
9.1%

Технологии

14.8%
12.9%

Коммуникационные услуги

13.3%
14.2%

Здравоохранение

5.7%
5.3%

Финансовые услуги

3.3%
18.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.3%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
FLCH
23.4%

Промышленность

CGRO
15.6%
FLCH
9.1%

Технологии

CGRO
14.8%
FLCH
12.9%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
FLCH
14.2%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
FLCH
5.3%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
FLCH
18.2%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
FLCH
3.3%

Недвижимость

CGRO
1.1%
FLCH
1.7%

Сырьевые материалы

CGRO

-

FLCH
5.5%

Энергетика

CGRO

-

FLCH
3.7%

Коммунальные услуги

CGRO

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOOCGRO с SPY
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

CGRO vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.31

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.57

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.38

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.80

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.31

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.02

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CGRO и FLCH

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-62.09%

+34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-15.52%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-34.16%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-30.53%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

7.43%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и FLCH

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.59%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.67%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

19.20%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

29.59%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

27.91%

+1.06%

Сравнение комиссий CGRO и FLCH

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и FLCH

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGRO and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs FLCH's -62.09%.

On 1-year performance, FLCH leads with 5.91% vs -12.15% for CGRO. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCH has performed better with a 5.91% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.53% for FLCH.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор