PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGRO с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с KTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while KTEC is passively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs -16.00% for KTEC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -14.33%.

CGRO

1 день
0.67%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-20.27%
С начала года
-17.21%
1 год
-15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и KTEC

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-17.21%20.23%14.75%1.84%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-2.37%

Correlation

The correlation between CGRO and KTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between CGRO and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и KTEC

Секторы
CGRO
KTEC

Потребительский циклический сектор

40.0%
35.3%

Технологии

16.0%
35.3%

Промышленность

15.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
18.0%

Здравоохранение

7.1%
1.9%

Финансовые услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CGRO
40.0%
KTEC
35.3%

Технологии

CGRO
16.0%
KTEC
35.3%

Промышленность

CGRO
15.7%
KTEC
8.3%

Коммуникационные услуги

CGRO
11.3%
KTEC
18.0%

Здравоохранение

CGRO
7.1%
KTEC
1.9%

Финансовые услуги

CGRO
2.8%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.0%
KTEC

-

Недвижимость

CGRO
1.1%
KTEC

-

Сырьевые материалы

CGRO

-

KTEC

-

Энергетика

CGRO

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

CGRO

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с VOOCGRO с CQQQCGRO с SPY
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

CGRO vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGROKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.58

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.69

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.44

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.82

-0.03

CGRO vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и KTEC

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-66.90%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-36.49%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.24%

-45.94%

+16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-44.03%

+32.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

19.54%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и KTEC

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеют волатильность 7.49% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.19%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

19.89%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

27.89%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

43.15%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

42.86%

-14.10%

Сравнение комиссий CGRO и KTEC

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и KTEC

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности KTEC в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.38%2.48%2.47%0.21%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGRO and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGRO has higher volatility (7.49%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs KTEC's -66.90%.

On 1-year performance, CGRO leads with -15.39% vs -16.00% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGRO has performed better with a -15.39% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.38% for CGRO.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.69% for KTEC.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор