Сравнение CGRO с KTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).
CGRO и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и KTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и KTEC
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Доходность на риск
CGRO vs. KTEC — Ранг доходности на риск
CGRO
KTEC
Сравнение CGRO c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.42 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | -0.42 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.45 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.06 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.25 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и KTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и KTEC
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности KTEC в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и KTEC
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и KTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -66.90% | +39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -29.36% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -45.11% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -43.97% | +34.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 12.50% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и KTEC
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.39%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.11% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 19.85% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 31.06% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 43.57% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 43.57% | -14.22% |