PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs -0.03% for FXI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.36%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и FXI

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-6.81%

Correlation

The correlation between CGRO and FXI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between CGRO and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и FXI

Секторы
CGRO
FXI

Потребительский циклический сектор

43.9%
25.7%

Промышленность

15.6%
3.8%

Технологии

14.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

13.3%
12.2%

Здравоохранение

5.7%
2.2%

Финансовые услуги

3.3%
34.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.9%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
FXI
25.7%

Промышленность

CGRO
15.6%
FXI
3.8%

Технологии

CGRO
14.8%
FXI
9.3%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
FXI
12.2%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
FXI
2.2%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
FXI
34.4%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
FXI
0.9%

Недвижимость

CGRO
1.1%
FXI
1.1%

Сырьевые материалы

CGRO

-

FXI
4.1%

Энергетика

CGRO

-

FXI
5.2%

Коммунальные услуги

CGRO

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с CQQQCGRO с VOOCGRO с SPY
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

CGRO vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.00

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.14

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.00

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.00

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.00

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CGRO и FXI

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-72.68%

+44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-15.62%

-12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-27.05%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-31.22%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

7.28%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и FXI

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.13%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.34%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

19.91%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

31.67%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

27.66%

+1.31%

Сравнение комиссий CGRO и FXI

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и FXI

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and FXI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs FXI's -72.68%.

On 1-year performance, FXI leads with -0.03% vs -12.15% for CGRO. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXI has performed better with a -0.03% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.61% for FXI.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор