PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с FXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past year, CGRO returned -20.81% vs -11.17% for FXI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -14.85%.

CGRO

1 день
-0.63%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-24.48%
1 год
-20.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
-1.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-11.17%
3 года*
9.11%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и FXI

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-23.93%20.23%14.75%1.84%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-14.85%28.95%28.98%-7.51%

Correlation

The correlation between CGRO and FXI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between CGRO and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и FXI

Секторы
CGRO
FXI

Потребительский циклический сектор

44.1%
26.4%

Промышленность

16.0%
3.2%

Технологии

14.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

13.7%
16.3%

Здравоохранение

5.8%
2.3%

Финансовые услуги

2.7%
34.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.9%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Энергетика

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

CGRO
44.1%
FXI
26.4%

Промышленность

CGRO
16.0%
FXI
3.2%

Технологии

CGRO
14.5%
FXI
5.4%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.7%
FXI
16.3%

Здравоохранение

CGRO
5.8%
FXI
2.3%

Финансовые услуги

CGRO
2.7%
FXI
34.8%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.1%
FXI
0.9%

Недвижимость

CGRO
1.1%
FXI
1.1%

Сырьевые материалы

CGRO

-

FXI
3.9%

Энергетика

CGRO

-

FXI
5.3%

Коммунальные услуги

CGRO

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQCGRO с SPY
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

CGRO vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGROFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.57

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-0.69

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.53

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.36

+0.08

CGRO vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и FXI

Максимальная просадка CGRO за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-72.68%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.99%

-21.06%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.99%

-32.95%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-31.21%

+20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

8.23%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и FXI

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.31% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.08%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

14.67%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

19.98%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

31.72%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

27.60%

+1.24%

Сравнение комиссий CGRO и FXI

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и FXI

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FXI в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.68%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.10%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and FXI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (6.31%) compared to FXI (6.08%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -34.99% vs FXI's -72.68%.

On 1-year performance, FXI leads with -11.17% vs -20.81% for CGRO. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXI has performed better with a -11.17% return vs -20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.10% for FXI.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор