- ISIN
- US19424L1017
- Эмитент
- CoreValues Alpha
- Дата выпуска
- 2 окт. 2023 г.
- Категория
- China Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) снизился на 23.5% с начала года. Текущая цена акции CGRO — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) показал доход в -23.45% с начала года и -17.83% за последние 12 месяцев.
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.06%
- 1 год
- -17.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CGRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CGRO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 сент. 2024 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | -6.77% | -5.24% | 2.67% | -6.34% | -9.32% | -23.45% | ||||||
| 2025 | 5.24% | 7.20% | 4.81% | -7.30% | 0.88% | 4.50% | 2.44% | 9.17% | 6.83% | -5.36% | -6.95% | -1.11% | 20.23% |
| 2024 | -11.50% | 7.21% | 2.06% | 2.63% | 3.11% | -4.42% | -2.96% | -0.10% | 25.03% | -1.53% | -5.51% | 3.89% | 14.75% |
| 2023 | -2.04% | 3.88% | 0.08% | 1.84% |
Метрики бенчмарка
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF has an annualized alpha of -9.25%, beta of 0.80, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2023.
- This ETF participated in 60.18% of S&P 500 Index downside but only 24.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.25%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 24.72%
- Участие в снижении
- 60.18%
Комиссия
Комиссия CGRO составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGRO имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.46 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 10.92 | -12.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CoreValues Alpha Greater China Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.67 | $0.57 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.66% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF показал максимальную просадку в 34.58%, зарегистрированную 23 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CoreValues Alpha Greater China Growth ETF составляет 34.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.58%июнь 2026 г. | 8mo 23d | — | 8mo 24dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -24.69%апр. 2025 г. | 21d | 4mo 15d | 5mo 6dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -22.48%янв. 2025 г. | 3mo 4d | 2mo 6d | 5mo 10dокт. 2024 г. - март 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.04%авг. 2024 г. | 2mo 17d | 1mo 22d | 4mo 9dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.24%февр. 2024 г. | 2mo 18d | 3mo | 5mo 18dнояб. 2023 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| CGRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -56.78% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.58% | -9.10% | -25.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -3.21% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -10.71% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 2.04% | +14.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGRO
Добавьте CoreValues Alpha Greater China Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGRO