- ISIN
- US19424L1017
- Эмитент
- CoreValues
- Дата выпуска
- 2 окт. 2023 г.
- Категория
- China Equities, Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 386
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.39K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) снизился на 13.7% с начала года. Текущая цена акции CGRO — $23.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) показал доход в -13.71% с начала года и -13.15% за последние 12 месяцев.
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 8.64%
- 6 месяцев
- -10.31%
- С начала года
- -13.71%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CGRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CGRO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 сент. 2024 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | -6.77% | -5.24% | 2.67% | -6.34% | -9.50% | 11.55% | 1.26% | -13.71% | ||||
| 2025 | 5.24% | 7.20% | 4.81% | -7.30% | 0.88% | 4.50% | 2.44% | 9.17% | 6.83% | -5.36% | -6.95% | -1.11% | 20.23% |
| 2024 | -11.50% | 7.21% | 2.06% | 2.63% | 3.11% | -4.42% | -2.96% | -0.10% | 25.03% | -1.53% | -5.51% | 3.89% | 14.75% |
| 2023 | -2.04% | 3.88% | 0.08% | 1.84% |
Метрики бенчмарка
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF has an annualized alpha of -6.00%, beta of 0.80, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.14%) than losses (22.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.00%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 25.14%
- Участие в снижении
- 22.94%
Комиссия
Комиссия CGRO составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGRO имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.50 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.58 | -11.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CoreValues Alpha Greater China Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.67 | $0.57 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.24% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF показал максимальную просадку в 36.53%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CoreValues Alpha Greater China Growth ETF составляет 26.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.53%июнь 2026 г. | 8mo 25d | — | 10mo 7dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-24.69%апр. 2025 г. | 21d | 4mo 15d | 5mo 6dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.48%янв. 2025 г. | 3mo 4d | 2mo 6d | 5mo 10dокт. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-17.04%авг. 2024 г. | 2mo 17d | 1mo 22d | 4mo 9dмай 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-14.24%февр. 2024 г. | 2mo 18d | 3mo | 5mo 18dнояб. 2023 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CGRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -56.78% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -9.10% | -27.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.25% | -0.17% | -26.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -10.69% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 2.14% | +17.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGRO
Добавьте CoreValues Alpha Greater China Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGRO