PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while CQQQ is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 31.50% for CQQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 3.52%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и CQQQ

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%0.80%

Correlation

The correlation between CGRO and CQQQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between CGRO and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и CQQQ

Секторы
CGRO
CQQQ

Потребительский циклический сектор

43.9%
13.8%

Промышленность

15.6%
1.3%

Технологии

14.8%
58.2%

Коммуникационные услуги

13.3%
21.9%

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

3.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
CQQQ
13.8%

Промышленность

CGRO
15.6%
CQQQ
1.3%

Технологии

CGRO
14.8%
CQQQ
58.2%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
CQQQ
21.9%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
CQQQ

-

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
CQQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
CQQQ

-

Недвижимость

CGRO
1.1%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

CGRO

-

CQQQ
0.1%

Энергетика

CGRO

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

CGRO

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с VOOCGRO с SPY
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

CGRO vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.06

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.63

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.30

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

3.04

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.06

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CGRO и CQQQ

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-73.99%

+46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-24.41%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-48.65%

+20.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-28.30%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

10.40%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и CQQQ

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

11.62%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

21.86%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

29.79%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

38.02%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

33.29%

-4.32%

Сравнение комиссий CGRO и CQQQ

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и CQQQ

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CQQQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and CQQQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.62%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs CQQQ's -73.99%.

On 1-year performance, CQQQ leads with 31.50% vs -12.15% for CGRO. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CQQQ has performed better with a 31.50% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.09% for CQQQ.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор