Сравнение CGRO с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
CGRO и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%.
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и MCHI
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
CGRO vs. MCHI — Ранг доходности на риск
CGRO
MCHI
Сравнение CGRO c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.21 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.45 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.30 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.79 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и MCHI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и MCHI
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и MCHI
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -62.95% | +35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -17.17% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -36.43% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -24.40% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 6.63% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и MCHI
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.82% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 14.83% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 23.85% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 30.67% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 27.39% | +1.96% |