PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while MCHI is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 3.98% for MCHI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -7.22%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и MCHI

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-2.88%

Correlation

The correlation between CGRO and MCHI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between CGRO and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и MCHI

Секторы
CGRO
MCHI

Потребительский циклический сектор

43.9%
26.4%

Промышленность

15.6%
5.0%

Технологии

14.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

13.3%
18.8%

Здравоохранение

5.7%
5.4%

Финансовые услуги

3.3%
19.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
MCHI
26.4%

Промышленность

CGRO
15.6%
MCHI
5.0%

Технологии

CGRO
14.8%
MCHI
9.6%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
MCHI
18.8%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
MCHI
5.4%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
MCHI
19.1%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
MCHI
3.2%

Недвижимость

CGRO
1.1%
MCHI
1.5%

Сырьевые материалы

CGRO

-

MCHI
5.5%

Энергетика

CGRO

-

MCHI
3.7%

Коммунальные услуги

CGRO

-

MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOOCGRO с SPY
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CGRO vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.20

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.42

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.23

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.48

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.20

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CGRO и MCHI

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-62.95%

+35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-17.17%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-36.74%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-24.53%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

8.36%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и MCHI

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.27%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.51%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

20.16%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

30.71%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

27.39%

+1.58%

Сравнение комиссий CGRO и MCHI

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и MCHI

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGRO and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs MCHI's -62.95%.

On 1-year performance, MCHI leads with 3.98% vs -12.15% for CGRO. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHI has performed better with a 3.98% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.28% for MCHI.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор