Сравнение CGNX с CVS
CGNX (Cognex Corporation) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. CGNX operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CGNX returned 12.26%/yr vs 4.10%/yr for CVS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 78.07%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью 36.49%. За последние 10 лет акции CGNX превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 12.26% против 4.10% соответственно.
CGNX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- 57.85%
- С начала года
- 78.07%
- 1 год
- 93.07%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 12.26%
CVS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 33.14%
- С начала года
- 36.49%
- 1 год
- 73.03%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам CGNX и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 78.07% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
CVS CVS Health Corporation | 36.49% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between CGNX and CVS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1989 г. | 0.22 |
The correlation between CGNX and CVS shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGNX:
$10.63B
CVS:
$135.89B
CGNX:
$0.84
CVS:
$2.30
CGNX:
75.69
CVS:
46.31
CGNX:
10.31
CVS:
0.33
CGNX:
7.27
CVS:
1.76
CGNX:
$1.05B
CVS:
$407.91B
CGNX:
$712.01M
CVS:
$56.59B
CGNX:
$224.08M
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. CVS — Ранг доходности на риск
CGNX
CVS
Сравнение CGNX c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNX | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.46 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 12.92 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNX и CVS
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNX | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -64.07% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -16.44% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.98% | -43.98% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -56.79% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -56.79% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | 0.00% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -19.50% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 5.69% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и CVS
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNX | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 6.41% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | 26.30% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 30.97% | +28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 30.07% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 29.36% | +12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и CVS
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CVS в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.52% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
CVS CVS Health Corporation | 2.50% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и CVS
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
CGNX and CVS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNX has higher volatility (15.81%) compared to CVS (6.41%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNX и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор