PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNX
Cognex Corporation		37.34%1.24%-13.45%-10.84%-39.11%-2.85%47.69%45.54%-36.53%92.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CGNX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.14% соответственно.

CGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-8.34%
С начала года
37.34%
6 месяцев
8.06%
1 год
65.74%
3 года*
0.62%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
10.55%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognex Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGNX:
CGNX с QQQCGNX с DHICGNX с ^GSPCCGNX с TDYCGNX с VTICGNX с XYZCGNX с BRK-B
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CGNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNX
Ранг доходности на риск CGNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.53

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.55

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.31

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.57

Корреляция

Корреляция между CGNX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNX и VOO

Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNX
Cognex Corporation		0.67%0.90%0.85%0.68%0.56%0.32%2.77%0.37%0.48%0.27%0.46%0.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CGNX и VOO

Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.71%

-33.99%

-49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-11.98%

-15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-24.52%

-49.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-33.99%

-40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-5.55%

-40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.53%

-3.72%

-33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

2.55%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNX и VOO

Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

5.34%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.30%

9.47%

+35.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.50%

18.11%

+42.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.02%

16.82%

+26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.89%

17.99%

+23.90%