PortfoliosLab logo
Сравнение CGNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGNX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CGNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.03%
7.45%
CGNX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGNX:

-0.18

VOO:

2.23

Коэф-т Сортино

CGNX:

0.01

VOO:

2.96

Коэф-т Омега

CGNX:

1.00

VOO:

1.41

Коэф-т Кальмара

CGNX:

-0.10

VOO:

3.32

Коэф-т Мартина

CGNX:

-0.37

VOO:

14.53

Индекс Язвы

CGNX:

17.53%

VOO:

1.93%

Дневная вол-ть

CGNX:

36.58%

VOO:

12.60%

Макс. просадка

CGNX:

-83.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CGNX:

-60.58%

VOO:

-2.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGNX показывает доходность 1.09%, а VOO немного ниже – 1.04%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.47% против 13.54% соответственно.


CGNX

С начала года

1.09%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-4.40%

5 лет

-7.37%

10 лет

7.47%

VOO

С начала года

1.04%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

7.45%

1 год

28.44%

5 лет

14.74%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGNX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.182.23
Коэффициент Сортино CGNX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.012.96
Коэффициент Омега CGNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.41
Коэффициент Кальмара CGNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.103.32
Коэффициент Мартина CGNX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.3714.53
CGNX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа CGNX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.18
2.23
CGNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNX и VOO

Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGNX
Cognex Corporation
0.84%0.85%0.68%0.56%0.32%2.77%0.37%0.48%0.27%0.46%0.62%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CGNX и VOO

Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-60.58%
-2.27%
CGNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CGNX и VOO

Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.99%
4.32%
CGNX
VOO