Сравнение CGNX с VTI

С начала года, CGNX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGNX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGNX и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и VTI.

Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.