Сравнение CGNX с VTI
CGNX (Cognex Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, CGNX returned 12.13%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 80.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.13% против 15.04% соответственно.
CGNX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 80.25%
- 6 месяцев
- 66.72%
- 1 год
- 118.36%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- 12.13%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам CGNX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 80.25% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between CGNX and VTI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.65 |
The correlation between CGNX and VTI shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. VTI — Ранг доходности на риск
CGNX
VTI
Сравнение CGNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.24 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 14.94 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и VTI
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -55.45% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -8.92% | -18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.98% | -19.30% | -40.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -25.36% | -48.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -35.00% | -39.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.84% | -0.26% | -28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -8.03% | -29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 1.93% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и VTI
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 2.90% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.63% | 9.13% | +32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 12.17% | +45.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 17.40% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 18.30% | +23.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и VTI
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.52% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CGNX and VTI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNX has higher volatility (13.84%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор